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Author : Daoud Daoud Barkat
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (991 download)
Download or read book Réglementation du capital bancaire et risque du crédit written by Daoud Daoud Barkat and published by . This book was released on 2007 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Boubacar Naby Camara
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 442 pages
Book Rating : 4.:/5 (8 download)
Download or read book Réglementation prudentielle et risque bancaire written by Boubacar Naby Camara and published by . This book was released on 2010 with total page 442 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'objectif de cette thèse est d'évaluer l'impact de la réglementation du capital sur le risque bancaire. Nous contribuons à la littérature sur trois points. Nous tenons, d'abord, compte du niveau de capital réglementaire détenu initialement par les banques ainsi que du type de capital choisi pour accroître ce niveau de capital. Nous étudions, ensuite, l'opportunité d'introduire en Europe une exigence sur le ratio de capital non pondéré du risque. Dans le premier chapitre de la thèse, nous présentons la structure financière des établissements bancaires et analysons les différents canaux à travers lesquels la réglementation du capital exerce une influence sur la prise de risque des banques, en procédant à une revue de la littérature théorique et empirique. Nous mettons en évidence l'absence de consensus concernant l'impact des exigences en capital sur le risque bancaire. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude de l'impact des variations du capital sur la prise de risque des banques européennes en tenant compte du niveau "ex ante" et des différentes composantes du capital réglementaire. Nous trouvons, d'abord, que les banques fortement capitalisées et adéquatement capitalisées prennent plus de risque lorsqu'elles augmentent leur capital. Les banques modérément sous capitalisées adoptent un comportement prudent alors que les banques sévèrement sous capitalisées font un pari pour la résurrection en prenant plus de risques. Nous montrons, ensuite, que les banques modérément sous capitalisées réduisent leur prise de risque uniquement lorsqu'elles augmentent leurs capitaux propres. A l'inverse, une augmentation de la dette subordonnée et des capitaux hybrides conduit généralement à une prise de risque plus importante, quel que soit le niveau de capital initial de la banque. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'impact des ratios de capital pondérés et non pondérés du risque sur le risque de défaillance des banques européennes en tenant compte de la discipline de marché Les résultats montrent qu'une augmentation des ratios de capital pondérés du risque entraîne une baisse du risque de défaillance A l'inverse, des ratios de capital non pondérés du risque sont associés à un risque de défaillance plus important pour les banques non cotées.
Author : Hichem Maraghni
Publisher :
ISBN 13 : 9783841740083
Total Pages : 240 pages
Book Rating : 4.7/5 (4 download)
Download or read book Réglementation prudentielle, ratio de capital et prise des risques written by Hichem Maraghni and published by . This book was released on 2017-01-21 with total page 240 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Arnaud de Servigny
Publisher :
ISBN 13 : 9782100547456
Total Pages : 320 pages
Book Rating : 4.5/5 (474 download)
Download or read book Le risque de crédit written by Arnaud de Servigny and published by . This book was released on 2010 with total page 320 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le secteur bancaire connaît, en matière de crédit, des changements sans précédents, conséquence de trois mutations principales : le rôle croissant des marchés dans le système financier international ; l'émergence au sein des banques de nouvelles techniques quantitatives de " management " des risques de crédit ; la réglementation bancaire en perpétuelle évolution. Cet ouvrage identifie et présente les risques liés au crédit : problèmes de liquidité, de réglementation ou encore de méthodologie d'agrégation des risques. Cette 4e édition aborde également la problématique du risque de crédit dans le contexte particulier d'une crise économique précisément déclenchée par l'éclatement d'une bulle sur le crédit. Avec recul, elle analyse les événements de manière ouverte et en tire les conséquences pour l'avenir : l'évolution probable des normes Bâle II vers un Bâle III.
Author : Arnaud de Servigny
Publisher :
ISBN 13 : 9782100057948
Total Pages : 255 pages
Book Rating : 4.0/5 (579 download)
Download or read book La Risque de crédit written by Arnaud de Servigny and published by . This book was released on 2001 with total page 255 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le secteur bancaire connaît, en matière de crédit, une évolution sans précédent, conséquence de trois mutations principales : • un rôle sans cesse croissant des marchés financiers dans le système financier international, • l'émergence au sein des banques de nouvelles techniques quantitatives de " management " des risques de crédit, • une réglementation bancaire en cours de changement. Ce livre a pour ambition de dresser un panorama global de cette dynamique : l'enjeu consiste à la fois à faire un point détaillé sur les résultats déjà obtenus, à apporter un éclairage sur les nouvelles pistes de développement envisagées et, partant de là, à aider à prendre du recul sur ce sujet central pour les banques. En particulier, une étude détaillée de Bâle II et de la notion de capital économique sont développées. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants des deuxième et troisième cycles de gestion (écoles de commerce et universités), aux élèves ingénieurs, aux cadres du secteur bancaire, aux régulateurs de la profession bancaire ainsi qu'aux consultants.
Author : Mohamed Sadok Gassouma
Publisher : Editions Universitaires Europeennes
ISBN 13 : 9783838184210
Total Pages : 292 pages
Book Rating : 4.1/5 (842 download)
Download or read book Gestion et couverture du risque de crédit bancaire written by Mohamed Sadok Gassouma and published by Editions Universitaires Europeennes. This book was released on 2014-04-29 with total page 292 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Ce livre essaye d'eclaircir les fondements methodologiques, empiriques et pratiques des techniques de gestion et de couverture du risque de credit, principalement le risque de contrepartie (risque de defaut de paiement) en s'appuyant sur les reglementations prudentielles du comite de Bale. Nos techniques de mesure et de couverture du risque de credit sont fondees sur la nouvelle reglementation du Bale II lesquelles nous les enrichissons par une litterature theorique et empirique tout en gardant toujours l'esprit des pratiques bancaires. Nous distinguons: la discipline de marche et la transparence informationnelle, la distinction entre le capital economique et le capital reglementaire, la sensibilite aux chocs economiques et le caractere pro-cyclique du capital reglementaire.
Author : Arnaud de Servigny
Publisher :
ISBN 13 : 9782100500093
Total Pages : 299 pages
Book Rating : 4.5/5 ( download)
Download or read book Le risque de crédit written by Arnaud de Servigny and published by . This book was released on 2006 with total page 299 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le secteur bancaire connaît, en matière de crédit, une évolution sans précédent, conséquence de trois mutations principales : un rôle sans cesse croissant des marchés financiers dans le système financier international ; l'émergence au sein des banques de nouvelles techniques quantitatives de " management " des risques de crédit ; une réglementation bancaire en cours de changement. Cette nouvelle édition entièrement mise à jour a pour ambition de dresser un panorama global de cette dynamique : l'enjeu consiste à faire un point détaillé sur les résultats déjà obtenus, à apporter un éclairage sur les nouvelles pistes de développement envisagées et à prendre du recul sur ce sujet capital pour les banques. L'ouvrage propose une étude détaillée de Bâle II. Prix du Conseil de l'Ordre des experts-comptables 2002.
Author : Antoine Chouillou
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 139 pages
Book Rating : 4.:/5 (493 download)
Download or read book Modélisation du risque de crédit en banque de détail avec application au calcul et à l'allocation de capital réglementaire et économique written by Antoine Chouillou and published by . This book was released on 2005 with total page 139 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cette thèse porte sur le calcul et l'allocation de capital réglementaire et économique pour risque de crédit en banque de détail. Pour le calcul des fonds propres réglementaires, nous proposons une approche qui s'appuie sur une modélisation de la perte sur le portefeuille à l'horizon d'une année. Ainsi, le modèle pour l'agrégation de portefeuilles est développé suivant deux méthodes : Bâle II et un modèle plus général dit Bâle II " étendu ". Les exigences en fonds propres sont calculées à l'aide d'indicateurs construits avec des quantiles de la distribution de perte. Nous insistons sur les bénéfices de notre structure de corrélation, cœur de l'approche Bâle II étendu, pour tenir compte des effets de diversification. Nous calculons un capital économique à partir d'une valorisation des portefeuilles de créances. Le capital économique est défini comme valeur moyenne du portefeuille à l'horizon, à laquelle on retranche l'Expected Shortfall de la distribution de valeur.
Author : Badr Habba
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (495 download)
Download or read book L'évaluation des banques written by Badr Habba and published by . This book was released on 2008 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cette thèse porte sur les déterminants systématiques et fondamentaux du coût du capital des banques et leur influence sur la valeur du marché de ces établissements. Nous consacrons la premièrepartie à une revue de littérature concernant les principaux risques qui affectent la valorisation des banques. les travaux théoriques et empiriques présentés dans les deux premiers chapitres permettent de cerner les déterminants potentiels du coût du capital des établissements de crédit, Dans la deuxième partie, nous réalisons deux études empririques correspondant chacune à un chapitre. L'objectif de la première étude empirique est double. Premièrement, étudier l'incidence du risque de marché, du risque de taux d'intérêt, du risque de change et du risque de crédit macroéconomique sur les rentabilités des titres bancaires. Deuxièmement, vérifier l'existence d'une relation significative entre la stratégie de couverture des risques adoptée par une banque et l'exposition de ses valeurs. les résultats empiriques montrent l'existence de sensibilités spécifiques non prises en compte dans le risque de marché du Modèle d'Evaluation des Actifs Financiers. En outre, il semble que la couverture des risques par les fonds propres et par la diversification des sources de revenus atténue l'exposition des valeurs des établissements de crédit aux principaux risques de ce secteur. La deuxième étude empirique étudie l'influence des caractéristiques fondamentales propres aux firmes bancaires sur le coût du capital et la valeur des banques. Les résultats obtenus montrent qu'il existe une influence très significative de la qualité du portefeuille bancaire de prêts, du degré de couverture des risques par les fonds propres, du niveau de diversification du portefeuille d'activités, de la performance opérationnelle et de la taille de la banque sur la valeur de marché des établissements de crédits.
Author : Foly Sodjine Ananou
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (129 download)
Download or read book Essays on bank liquidity regulation written by Foly Sodjine Ananou and published by . This book was released on 2021 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'objectif de cette thèse est d'évaluer l'impact de la mise en place de la réglementation portant sur la liquidité des banques, sur leur contribution à l'économie, et leur comportement de prise de risque. Dans le premier chapitre, nous nous sommes intéressés à l'impact sur le crédit bancaire. En nous appuyant sur l'expérience des Pays-Bas, où une règle portant sur la liquidité des banques a été introduite en 2003, nous avons montré que l'introduction d'exigences sur la liquidité bancaire n'affecterait pas le crédit bancaire. De plus, nous constatons qu'une augmentation des fonds propres, un afflux de dépôts et une augmentation subséquente du bilan peuvent permettre aux banques d'augmenter leurs prêts (en volume) malgré le fait qu'elles doivent satisfaire aux exigences de liquidité. Le deuxième chapitre s'appuie aussi sur l'expérience néerlandaise pour étudier l'impact de l'introduction d'exigences sur la liquidité bancaire sur la prise de risque des banques. Nos résultats indiquent que l'introduction d'exigences de liquidité similaires à celle prévue dans Bale III (notamment le Ratio de Couverture de Liquidité) amèneraient les banques à limiter leurs investissements dans des actifs risqués. Elles pourraient, cependant, connaître une baisse de leur rentabilité, en raison d'une diminution des revenus provenant des activités génératrices d'intérêts. Le troisième chapitre examine la relation entre le capital et la liquidité bancaire, dans un contexte où coexistent des exigences conjointes sur le capital et la liquidité. Nos résultats suggèrent que les banques augmentent leur liquidité lorsqu'elles augmentent leurs fonds propres. En revanche, une augmentation de la liquidité n'entraine pas systématiquement une augmentation des fonds propres. Ce résultat suggère que l'introduction de règles de liquidité, aux côtés des celles sur les fonds propres, ne conduit pas les banques à se constituer un coussin de liquidité au détriment de leur coussin de fonds propres.
Author : Nicolas Venard
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 726 pages
Book Rating : 4.:/5 (49 download)
Download or read book Réglementation prudentielle et gestion des risques bancaires written by Nicolas Venard and published by . This book was released on 1993 with total page 726 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Les banques gèrent simultanément des actifs illiquides et des dépôts liquides. Cela les rend vulnérables aux paniques bancaires et conduit à la mise en place d'une assurance-dépôts qui les encourage à prendre des risques non mesures. Cet alea de moralité est à l’ origine de la réglementation de la structure financière des intermédiaires. L’application de normes prudentielles nécessairement standardisées à un ensemble de banques hétérogènes va alors impacter le coût du capital bancaire sans forcement réduire le risque systémique encouru par l'économie toute entière. On analyse alors le système français de réglementation afin de savoir s’il permet un lien étroit entre les risques pris et la capitalisation des établissements.
Author : Fabrice Aléonard
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 798 pages
Book Rating : 4.:/5 (799 download)
Download or read book Contrôles interne et externe du risque bancaire written by Fabrice Aléonard and published by . This book was released on 2002 with total page 798 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'objectif dans cette thèse a été d'analyser la pondération optimale entre contrôle interne et contrôle externe des banques dans le contexte d'un plus grand degré de liberté octroyé par la nouvelle réglementation bancaire aux banques.La réglementation externe vient s'appuyer sur les procédures et les techniques mises au point par les praticiens à l'intérieur des établissements.Dans un contexte de libéralisation des marchés financiers et de marchéisation, le contrôle interne ne peut que se développer, mais la question de sa plus grande efficacité s'est alors posée. L'articulation entre contrôle externe, qui a montré ses limites et interne qui permet une évaluation plus fine des risques bancaires, est apparue avec acuité. La démarche proposée s'articule autour de trois étapes.La première est une analyse théorique et institutionnelle du contrôle interne, puis du contrôle externe.Une étude analytique, puis empirique est menée sur le modèle VaR (value at risk), retenu comme instrument de quantification des risques par les praticiens.La deuxième étape propose une réflexion sur l'articulation entre contrôle interne et contrôle externe.L'utilisation de modèles interne soulève la question de leur fiabilité et fait apparaître la notion de "risque de modèle", ce qui conduit à justifier l'approche conservatrice retenue par le régulateur qui consiste à appliquer un facteur multiplicatif sur les résultats de la VaR pour calculer les fonds propres réglementaires.Par ailleurs, il est possible de combiner la méthode VaR, pour les périodes normales et les stress tests pour prendre en compte les événements anormaux.La dernière partie de la thèse propose un schéma réglementaire fondé sur une "réglementation flexible et dynamique".Il est en effet possible de remettre en cause la dichotomie taditionnelle entre risques de marché et risques de crédit, grâce à l'utilisation de nouveaux instruments, notamment les dérivés de crédit
Author : International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department
Publisher : International Monetary Fund
ISBN 13 : 1484381521
Total Pages : 127 pages
Book Rating : 4.4/5 (843 download)
Download or read book Democratic Republic of the Congo: Financial System Stability Assessment written by International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department and published by International Monetary Fund. This book was released on 2014-11-25 with total page 127 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: In recent years, the IMF has released a growing number of reports and other documents covering economic and financial developments and trends in member countries. Each report, prepared by a staff team after discussions with government officials, is published at the option of the member country.
Author :
Publisher : Odile Jacob
ISBN 13 : 2738192602
Total Pages : 369 pages
Book Rating : 4.7/5 (381 download)
Download or read book written by and published by Odile Jacob. This book was released on with total page 369 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : James R. Barth
Publisher : Cambridge University Press
ISBN 13 : 9780521709309
Total Pages : 446 pages
Book Rating : 4.7/5 (93 download)
Download or read book Rethinking Bank Regulation written by James R. Barth and published by Cambridge University Press. This book was released on 2008-05-12 with total page 446 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This volume presents a new database on bank regulation in over 150 countries. It offers a comprehensive cross-country assessment of the impact of bank regulation on the operation of banks and assesses the validity of the Basel Committee's influential approach to bank regulation.
Author : Kabir Hassan
Publisher : Edward Elgar Publishing
ISBN 13 : 9781847205414
Total Pages : 472 pages
Book Rating : 4.2/5 (54 download)
Download or read book Handbook of Islamic Banking written by Kabir Hassan and published by Edward Elgar Publishing. This book was released on 2009-01-01 with total page 472 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The Handbook of Islamic Banking comprises 25 studies by leading international experts on Islamic banking and finance specially commissioned to analyse the various debates and the current state of play in the field. From its origins thirty years ago, Islamic banking has expanded rapidly to become a distinctive and fast growing segment of the international banking and capital markets. Despite this expansion, Islamic banking still remains poorly understood in many parts of the Muslim world and continues to be a mystery in much of the West. This comprehensive Handbook provides a succinct analysis of the workings of Islamic banking and finance, accessible to a wide range of readers. At the same time, it seeks to bring the current research agenda and the main issues on Islamic banking before a wider audience. Islamic banking offers, as an alternative to conventional interest-based financing methods, a wide variety of financial instruments and investment vehicles based on profit-and-loss sharing arrangements. These are all explored in detail along with other subjects such as governance and risk management, securities and investment, structured financing, accounting and regulation, economic development and globalization. M. Kabir Hassan, Mervyn Lewis and the other contributors have created an authoritative and original reference work, which will contribute to a wider understanding of Islamic banking as well as provoking further discussion and research. It will be invaluable to all scholars, researchers and policymakers with an interest in this subject.
Author : International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department
Publisher : International Monetary Fund
ISBN 13 : 1484368223
Total Pages : 173 pages
Book Rating : 4.4/5 (843 download)
Download or read book France written by International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department and published by International Monetary Fund. This book was released on 2013-07-01 with total page 173 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This paper discusses key findings of the Detailed Assessment of Observance of International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Objectives and Principles of Securities Regulation for France. The assessment reveals that France exhibits a high level of implementation of the IOSCO principles. The legal framework is robust and provides the Autorité de Marchés Financiers (AMF) and the Autorité du Contrôle Prudentiel (ACP) with broad licensing, supervisory, investigative, and enforcement powers within their respective competences. There are robust arrangements for cooperation between the two authorities.
