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Author : Ramona Semaan
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 140 pages
Book Rating : 4.:/5 (493 download)
Download or read book Le risque opérationnel dans les banques et le nouvel accord de Bâle (Bâle II) written by Ramona Semaan and published by . This book was released on 2005 with total page 140 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Ariane Chapelle
Publisher :
ISBN 13 : 9782804416805
Total Pages : 208 pages
Book Rating : 4.4/5 (168 download)
Download or read book Le risque opérationnel written by Ariane Chapelle and published by . This book was released on 2006 with total page 208 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage se propose d'apporter un éclairage quantitatif et qualitatif sur les enjeux du nouvel Accord de Bâle en matière de mesure et de gestion du risque opérationnel dans les institutions bancaires. Le livre part des éléments contenus dans l'Accord comme point de départ et propose ensuite une méthode de mesure du risque opérationnel couvrant les principales problématiques dont la banque doit se soucier : importance de pertes extrêmes, utilisation de données externes à la banque, structure de dépendance entre les événements, intégration du quantitatif et du qualitatif et problème du nombre insuffisant d'observations. Grâce à cette méthodologie de mesure très complète, l'ouvrage propose des pistes de mise en place et d'analyse coût-bénéfice d'un véritable système de gestion des risques opérationnels. Il montre ainsi qu'au-delà de la stricte obéissance aux exigences de l'Accord, la gestion proactive de ces risques peut apporter des économies de coût et un complément de rentabilité substantiels. Le document peut donc se lire à deux niveaux. D'une part, le lecteur peut le considérer dans son ensemble comme une analyse que nous espérons relativement complète des problématiques les plus sensibles liées au risque opérationnel dans le secteur financier Ce niveau de lecture ne demande pas de se plonger dans les détails techniques des différents développements car l'objectif poursuivi est d'obtenir une vision globale et des pistes de réflexion pour guider la prise de décision. D'autre part, il est loisible au lecteur de puiser des informations ou des techniques particulières pour des aspects spécifiques du risque opérationnel. L'ouvrage rassemble en effet des données réelles pertinentes pour l'analyse de ce type de risque, de même que des éléments d'expertise extérieure difficilement accessibles par ailleurs. Avec ce matériel, nous fournissons des exemples, illustrations et applications tout à fait originaux, autant d'éléments d'information susceptibles d'alimenter la réflexion et la prise de décision dans ce domaine.
Author :
Publisher : GRIN Verlag
ISBN 13 : 3638375374
Total Pages : 16 pages
Book Rating : 4.6/5 (383 download)
Download or read book Gestion du risque de crédit - Le nouvel accord de bâle written by and published by GRIN Verlag. This book was released on 2005-05-08 with total page 16 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Seminar paper de l’année 2003 dans le domaine Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance, note: 1,7, Université Montpellier 1, langue: Français, résumé: Le risque de crédit qui est le rique de défaut de remboursement de l’emprunteur représente le risque principal pour une banque. Depuis les années 80 ce rique n’a cessé d’augmenter ce qui faisait apparaître le système bancaire de plus en plus fragile. La raison la plus importante pour cette fragilité était la faiblesse relative du montant des fonds propres de la banque face à des risques de plus en plus élevés. Cette évolution conduisait le Comité de réglementation bancaire (Comité de Bâle)1 à proposer un accord sur le niveau minimum des fonds propres pour les banques internationales – l’Accord de Bâle de 1988. Il a été adopté par plus de 100 pays, et son objectif principal était d’accroître la sécurité des banques. Dans les années 90 le risque continuait à augmenter et on pouvait observer de nombreuses faillites de banques. Mais aussi la progressivité de l’innovation des marchés financiers et l’accroissement de la complexité des transactions financières poussaient le Comité de Bâle à travailler sur un nouvel accord sur les fonds propres. Les réglementations devraient être mieux adaptées aux risques et les banques devraient être poussées à améliorer continûment leur gestion et leur surveillance des risques. Le nouveau système est plus flexible et doit apporter sa contribution à la sécurité du système financier global ainsi qu’à l’amélioration de l’égalité concurrentielle. Le chapitre 2 donne une vue d’ensemble de ce nouvel Accord de Bâle qui est constitué de trois piliers. Le chapitre 3 explique le nouveau traitement du risque de crédit - le calcul du poids de risque à l’aide de l’approche « standard », l’application de notations internes et la question de l’emploi de modèles de risque de crédit.
Author : Mohamad Jezzini
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 282 pages
Book Rating : 4.:/5 (494 download)
Download or read book Modélisation du risque opérationnel written by Mohamad Jezzini and published by . This book was released on 2007 with total page 282 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Enron, 2,4 milliards de dollars, Baring Banck, 1,3 milliards de dollars, Allied Irish Bank, 690 millions de dollars... nombreux sont les exemples sur les pertes opérationnelles extrêmes et leurs montants sont menaçants pour la stabilité du système financier . De même, les pertes à hautes fréquences et à basses sévérités représentent un défi majeur devant les institutions financières. Afin d'atténuer l'exposition au risque opérationnel et réduire ses pertes, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire et dans son nouvel accord "Bâle II" a invité les banques à développer leur propre modèle de gestion et de mesure de capital pour ce risque. Nous proposons dans cette thèse un modèle de quantification du risque opérationnel en intégrant des données internes et externes à la banque. Ce modèle est constituté de quatre méthodes de calcul, il prend en considération les différents aspects managériaux et quantitatifs du risque opérationnel. La théorie des valeurs extrêmes consiste à analyser les queues de la distribution de probabilité, l'approche de la distribution de pertes s'intéresse à expliquer les comportements des pertes, la mesure du risque résiduel est une méthode de calcul global du risque opérationnel qui met en relation les différents risques bancaires et la méthode d'enveloppement des données (data envelopment analysis, DEA) qui met en évidence la qualité des gestion interne de la banque
Author : Faouzi Abdennour
Publisher : Omniscriptum
ISBN 13 : 9786131557545
Total Pages : 344 pages
Book Rating : 4.5/5 (575 download)
Download or read book Les Accords de Bâle II Et la Régulation Bancaire written by Faouzi Abdennour and published by Omniscriptum. This book was released on 2011 with total page 344 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Les propositions du nouvel accord de Bâle II (2006) ont suscité de nombreuses réactions et critiques quant à leur portée pour les secteurs bancaires des pays en développement. Ainsi nous allons ètre amené dans le cadre de ce travail à s'interroger sur la pertinence et l'adaptation possible de cette doctrine prudentielle renouvelée aux spécificités des pays en développement. La mauvaise qualité de l'environnement institutionnel, réglementaire et juridique pose la question des conséquences et des enjeux d'une application éventuelle du nouvel accord de Bâle sur la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres dans les économies en développement. Et mème en cas de non application de cet accord de la part des pays en développement, des inquiétudes se sont exprimées sur les conséquences et les distorsions qui peuvent naître de la mise en oeuvre de cet accord dans les économies développés sur les systèmes productifs des pays en développement.
Author : Phuong Nga Vo Thi
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (93 download)
Download or read book Impact de la nouvelle réglementation de Bâle sur la tarification du crédit written by Phuong Nga Vo Thi and published by . This book was released on 2013 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cette thèse s'intéresse à la dimension opérationnelle du nouveau dispositif de contrôle prudentiel - le Nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II). Nos réflexions suggèrent que les développements dans le cadre de l'approche de notation interne du risque peuvent servir à la tarification du crédit bancaire. En concrétisant cette idée, nous sommes amenés à étudier "l'évenement Bâle II" dans la notation des clients, la mesure du risque, l'utilisation des fonds propres, et la tarification du crédit des banques. En particulier, nous proposons l'intégration de la mesure interne du risque et des fonds propres dans la tarification du crédit. Nous montrons à l'occasion de cette thèse que la tarification du crédit bancaire pourrait bien "bénéficier" du nouveau contexte réglementaire. Elle peut d'ailleurs prendre en compte l'impact de la concurrence dans le secteur de banque de détail, en se basant sur l'apport de la clientèle et sur son profil de risque dans une logique de subvention croisée.La thèse est structurée en quatre chapitres qui s'articulent autour de la mise en place de Bâle II et de ses implications dans l'activité de crédit. Le premier chapitre est consacré aux spécificités du Nouvel Accord, à noter la mesure interne du risque de crédit et son impact sur les fonds propres réglementaires. Le second se penche sur la construction du système interne, le processus et l'utilisation des notations. Le troisième chapitre est dévolu à la tarification du crédit avec des paramètres de notation interne, le but étant de proposer une mesure de marge de crédit basée sur les coûts effectifs et propres à chaque emprunteur. Enfin, le dernier chapitre s'interroge sur la mise en place de la tarification dans un contexte de concurrence dans le secteur de banque de détail. La prise en compte du risque et des apports de la clientèle durant une relation de long terme avec la banque permet une mesure d'ajustement de la marge de crédit dans une logique de tarification globale.
Author : Bruno Colmant
Publisher :
ISBN 13 : 9782804416812
Total Pages : 251 pages
Book Rating : 4.4/5 (168 download)
Download or read book Les accords de Bâle II pour le secteur bancaire written by Bruno Colmant and published by . This book was released on 2005 with total page 251 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le principal objectif de cet ouvrage, actualisé sur base des derniers développements prudentiels, est de donner un aperçu des dispositions des accords de Bâle II applicables au secteur bancaire. Il rappelle la genèse de ces accords et explique les principales modalités de son application prochaine, articulée autour de trois piliers dont les caractéristiques sont expliquées. L'approche générale du livre se décline sur un examen des trois risques appréhendés par ces accords de Bâle II, à savoir les risques de marché, les risques de crédit et les risques opérationnels. Il intéressera le néophyte par son approche générale et modulaire, le responsable bancaire par ses réponses à de nombreuses questions pratiques et l'étudiant en sciences de gestion par ses développements statistiques.
Author : Elie J. Faraj
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (141 download)
Download or read book Management du risque bancaire written by Elie J. Faraj and published by . This book was released on 2004 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La nouvelle réforme du ratio Cooke a introduit un nouveau cadre réglementaire et prudentiel qui exige des banques la sophistication de leurs modeles internes d'évaluation et de la gestion du risque de credit. Toutefois, la mise en place de ces demiers se trouve confrontée à des difficultés méthodologiques qui alterent la fiabilité de ces modèles. Cette fiabilité difficile à établir, est particulièrement liée à l'integration de nouveaux paramètres difficiles à estimer. Une analyse de la sensibilité des principaux modèles de crédit à ces différents inputs, pour la mesure de la probabilité de défaut, participerait ainsi à l 'amelioration de Ia performance des modèles de crédit.
Author : Nicolas Benard
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 162 pages
Book Rating : 4.:/5 (492 download)
Download or read book L' impact des accords de Bâle II sur la gestion des risques des banques written by Nicolas Benard and published by . This book was released on 2004 with total page 162 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Sylvie Taccola-Lapierre
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (87 download)
Download or read book Le dispositif prudentiel Bâle II, autoévaluation et contrôle interne written by Sylvie Taccola-Lapierre and published by . This book was released on 2013 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Les modes de fonctionnement des établissements bancaires ont profondément évolué ces dernières années, sous l'effet de la libéralisation financière et des innovations technologiques. Le développement de nouveaux instruments financiers et la globalisation du marché des capitaux ont généré de nouveaux risques et contraint les autorités prudentielles à faire évoluer les exigences réglementaires pour garantir la résilience du système financier. Avec l'entrée en vigueur, en décembre 2006, de la réforme "Bâle II", les banques ont dû adapter leurs outils de sélection et de mesure du risque de crédit et prendre en compte les risques opérationnels dans le calcul d'exigences de fonds propres. Cette thèse s'intéresse au passage des accords de Bâle I à Bâle II et explique les évolutions prudentielles qui fondent cette réforme. Le passage du ratio Cooke au ratio Mac Donough, est présenté et analysé pour illustrer la "montée en puissance" de l'autocontrôle et démontrer que contrôle interne apparaît désormais comme la pierre angulaire du nouveau dispositif. Une étude du dispositif de contrôle interne en vigueur en France, notamment via le réglement n° 97-02 modifié du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, est présentée. Puis, à partir d'une étude qualitative menée au sein d'une banque coopérative française, nous proposons des grilles de lecture des contrôles clés, en terme de gouvernance et par typologie de risques.
Author : Daoud Daoud Barkat
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 381 pages
Book Rating : 4.:/5 (491 download)
Download or read book Réglementation du capital bancaire et risque du crédit written by Daoud Daoud Barkat and published by . This book was released on 2004 with total page 381 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cette thèse étudie la réglementation prudentielle des banques dans le cadre du nouvel Accord de Bâle. Le premier chapitre examine les fondements de la réglementation du capital bancaire et sa dimension évolutive. Le second chapitre met en garde contre l'utilisation réglementaire des agences de notation. Les résultats empiriques indiquent l'existence de biais sectoriels dans la pratique de notation de ces agences. Ils soulignent aussi que leur rôle prudentiel entraîne un traitement réglementaire asymétrique entre les banques localisées dans les pays à niveau de développement différent. Le troisième chapitre suggère que les différents modèles du risque de crédit peuvent être rassemblés dans un cadre unifié et que leurs estimations du risque sont comparables. Le quatrième chapitre simule la dynamique du capital sous le nouvel Accord pour analyser ses effets pro-cycliques. Des propositions sont formulées pour limiter les effets d'une telle dynamique sur le comportement bancaire. Le dernier chapitre propose un modèle d'aléa moral. Il soutient que le nouvel Accord atténue la prise de risque inconsidérée des banques, en présence d'une assurance de dépôts inadéquatement tarifée
Author : Olivia André
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 158 pages
Book Rating : 4.:/5 (819 download)
Download or read book Analyse et gestion des risques bancaires au travers du nouvel accord "Bâle II" written by Olivia André and published by . This book was released on 2006 with total page 158 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Roy Bou Sreih
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (141 download)
Download or read book Les accords de Bâle et la gestion des risques bancaires written by Roy Bou Sreih and published by . This book was released on 2009 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Si l'analyse du risque n'est peut être pas "le plus vieux métier du monde", son approche pas les banques a connu, au cours des toutes dernières années, une réelle révolution importante qui reflète les transformations profondes et durables qu'ont connu et connaissent actuellement les marchés de dette. La mémoire suivante est une source développant les divers risques et rendant compte de façon à la fois rigoureuse et intelligible, des transformations profondes liées à ces nouvelles approches et ces nouvelles techniques dont la mise en oeuvre est devenue un enjeu majeur pour les établissements bancaires et qui va se poursuivre de manière rapide dans l'avenir immédiat.
Author : Marwen Khouja
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 122 pages
Book Rating : 4.:/5 (799 download)
Download or read book Gestion du risque de crédit bancaire avec le nouvel accord de Bâle written by Marwen Khouja and published by . This book was released on 2004 with total page 122 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Béatrice Bon-Michel
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (8 download)
Download or read book Identification du risque opérationnel et apprentissage organisationnel written by Béatrice Bon-Michel and published by . This book was released on 2010 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Dans le cadre des évolutions liées à Bale II, le régulateur a rendu obligatoire la gestion du risque opérationnel en demandant aux établissements financiers d'affecter un montant en fonds propres face à ce risque.Si ce risque était géré implicitement par les banques, la nécessaire visibilité de cette gestion imposée par le régulateur va fortement influencer la gestion des risques de la banque,l'orientant dans un premier temps vers une vision quantitative et statique de cette gestion.De nombreuses recherches se sont intéressées dans un premier temps à l'aspect quantitatif du risque dans une démarche positive, à la recherche du modèle et des données pertinentes afin d'avoir l'estimation la plus vraisemblable du risque opérationnel.Or le risque opérationnel est par nature difficilement quantifiable; il est diffus, multiforme et ne repose sur aucun encours connu. De plus il est fortement influencé par la composante humaine, que le risque soit intentionnel ou non. L'individu est à la fois source du risque et acteur essentiel du processus d'identification.Il nous a semblé alors intéressant d'adopter une vision interprétative du risque, c'est-à-dire de nous intéresser non pas au résultat de l'identification, dans l'objectif de se rapprocher le plus de la réalité mais en essayant de comprendre et d'expliquer les processus à l'oeuvre lors de l'identification et plus précisément les processus d'apprentissage.Nous cherchons alors à répondre à la problématique suivante : quels peuvent être les impacts de l'identification du risque opérationnel sur le processus d'apprentissage organisationnel ?La précision du concept d'identification du risque nous amènera à comprendre les deux composantes de ce dispositif, l'une relative aux informations transmises et l'autre sur les connaissances tacites nécessaires à l'identification. C'est dans ce contexte que nous préciserons l'apport des théories relatives à l'apprentissage organisationnel dans une approche intégrative des dimensions cognitives et comportementales. Notre méthodologie repose sur une étude menée au sein d'un établissement de crédit français qui a adopté une méthode avancée en matière de gestion du risque opérationnel, méthode la plus aboutie en termes de gestion du risque opérationnel. Au sein de cet établissement, nous avons sélectionné deux métiers du fait de leur représentativité, la banque de détail et la banque d'investissement et de financement. A partir d'une grille d'analyse des entretiens qui s'appuie sur les composantes du dispositif règlementaire d'identification du risque opérationnel, nous présentons dans la deuxième partie6nos résultats. Ces résultats sont analysés au sein de chaque métier puis dans une vision inter cas afin de faciliter une comparaison entre les cas et faire émerger des invariants dans les processus d'apprentissage identifiés.Les résultats de notre recherche mettent en avant l'intérêt du dispositif d'identification du risque sur l'apprentissage comportemental dans un processus stimulus-réponse. Cependant ils en montrent également les limites dans un environnement en constante mutation où la standardisation des processus freine l'utilisation pertinente des compétences spécifiques. En revanche, les apprentissages de type cognitif qui se dessinent génèrent de nouveaux modes de raisonnements au niveau individuel, structurés par le dispositif et développés dans le cadre d'interactions.
Author : Ndèye Sanou Ndiaye
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 146 pages
Book Rating : 4.:/5 (493 download)
Download or read book Bâle 2 et la gestion du risque bancaire written by Ndèye Sanou Ndiaye and published by . This book was released on 2004 with total page 146 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Alain Verboomen
Publisher : Éditions Larcier
ISBN 13 :
Total Pages : 320 pages
Book Rating : 4.:/5 (358 download)
Download or read book Bâle II et le risque de crédit written by Alain Verboomen and published by Éditions Larcier. This book was released on 2011-03-03 with total page 320 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage se propose d’offrir à un large public une description « conviviale » de la réglementation prudentielle, communément appelée réglementation de Bâle. Les auteurs analysent son évolution depuis le milieu des années 1980 (« Bâle I ») jusqu’à aujourd’hui (« Bâle III »), alors que les régulateurs tentent de tirer les leçons de la crise de confiance qui a ébranlé le secteur et qui a mis en lumière plusieurs failles dans la surveillance des institutions financières. L’ouvrage est plus particulièrement axé sur l’approche réglementaire du risque de crédit et de contrepartie.
