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Author : Ihab Saidi
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 192 pages
Book Rating : 4.:/5 (351 download)
Download or read book La Gestion quantitative de portefeuille written by Ihab Saidi and published by . This book was released on 1995 with total page 192 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Véronique Le Sourd
Publisher : FeniXX
ISBN 13 : 2402363215
Total Pages : 115 pages
Book Rating : 4.4/5 (23 download)
Download or read book Gestion quantitative des portefeuilles d'action written by Véronique Le Sourd and published by FeniXX. This book was released on 1997-01-01T23:00:00+01:00 with total page 115 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La théorie moderne du portefeuille a proposé des approches quantitatives de la mesure du risque d'un portefeuille. Les actions constituent un domaine privilégié d'application de cette théorie. Aussi, cet ouvrage décrit-il les principales techniques quantitatives utilisées dans le domaine de la gestion des portefeuilles d'actions. Après une présentation des principaux modèles d'évaluation des actifs, que sont le DDM, le CAPM et l'APT, il présente les techniques de sélection active des titres basées sur ces modèles. Il aborde ensuite la gestion indicielle, sous ses différentes formes : la réplication pure, la réplication synthétique, et la gestion indicielle tiltée. Enfin, une partie importante est consacrée aux méthodes statiques et dynamiques d'assurance de portefeuille. Il couvre ainsi les grandes catégories de stratégies de gestion - actives et passives - correspondant aux besoins actuels des investisseurs. Le lecteur qui souhaite aller plus loin après la lecture de cet ouvrage, pourra se référer aux nombreuses références bibliographiques qui y figurent.
Author : Hugues Daninos
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 144 pages
Book Rating : 4.:/5 (48 download)
Download or read book La Gestion quantitative de portefeuille written by Hugues Daninos and published by . This book was released on 1998 with total page 144 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Mondher Bellalah
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 318 pages
Book Rating : 4.:/5 (238 download)
Download or read book Gestion quantitative du portefeuille et nouveaux marchés financiers written by Mondher Bellalah and published by . This book was released on 1990 with total page 318 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Vincent Beaupuis
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 298 pages
Book Rating : 4.:/5 (457 download)
Download or read book Gestion quantitative de portefeuille written by Vincent Beaupuis and published by . This book was released on 2000 with total page 298 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Noël Amenc
Publisher : Economica, Editions (FR)
ISBN 13 : 9782717836936
Total Pages : 106 pages
Book Rating : 4.8/5 (369 download)
Download or read book Gestion quantitative des portefeuilles d'actions written by Noël Amenc and published by Economica, Editions (FR). This book was released on 1998-01-01 with total page 106 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La théorie moderne du portefeuille a proposé des approches quantitatives de la mesure du risque d'un portefeuille. Les actions constituent un domaine privilégié d'application de cette théorie. Aussi, cet ouvrage décrit-il les principales techniques quantitatives utilisées dans le domaine de la gestion des portefeuilles d'actions. après une présentation des principaux modèles d'évaluation des actifs que sont le DDM, le CAPM et l'APT, il présente les techniques de sélection active des titres basées sur ces modèles. Il aborde ensuite la gestion indicielle sous ses différentes formes : la réplication pure, la réplication synthétique et la gestion indicielle tiltée. Enfin, une partie importante est consacrée aux méthodes statiques et dynamiques d'assurance de portefeuille. Il couvre ainsi les grandes catégories de stratégies de gestion actives et passives correspondant aux besoins actuels des investisseurs. Le lecteur qui souhaite aller plus loin après la lecture de cet ouvrage pourra se référer aux nombreuses références bibliographiques qui y figurent.
Author : Pascal Grandin
Publisher :
ISBN 13 : 9782091910888
Total Pages : 126 pages
Book Rating : 4.9/5 (18 download)
Download or read book La gestion de portefeuille d'actions written by Pascal Grandin and published by . This book was released on 1998 with total page 126 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage offre l'essentiel des fondements de la gestion de portefeuille telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Il présente, après les notions clés que sont la rentabilité et le risque d'une action puis d'un portefeuille, les modèles d'équilibre, les modèles d'évaluation traditionnels, les principales techniques de gestion quantitative et la mesure et l'analyse des performances des portefeuilles. Chaque chapitre propose des QCM permettant une autoévaluation des connaissances ; des séries, d'exercices de difficulté variable, assortis de corrigés et de commentaires très détaillés. Cet ouvrages s'adresse aux étudiants suivant des cours de finance et désireux de préparer leurs examens et concours dans les meilleures conditions : maîtrise de sciences de gestion (MSG), maîtrise de sciences et techniques comptables et financières (MSTCF), maîtrise de sciences économiques ou d'AES, DESS, écoles de commerce, CAPET et agrégation.
Author : Thierry Roncalli
Publisher :
ISBN 13 : 9782717859560
Total Pages : 680 pages
Book Rating : 4.8/5 (595 download)
Download or read book La gestion d'actifs quantitative written by Thierry Roncalli and published by . This book was released on 2010 with total page 680 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La convergence de la gestion alternative et de la gestion traditionnelle, d'une part, l'émergence de la gestion quantitative, d'autre part, reflètent la profonde mutation de la gestion d'actifs. Ce livre propose d'aborder ces différents thèmes, tous fondés sur le contrôle du risque et les modèles d'allocation d'actifs. Cet ouvrage offre un panorama des différentes modalités de la gestion quantitative, allant de la gestion indicielle à la gestion hedge funds en passant par les gestions structurée, diversifiée, profilée ou de performance absolue. L'ouvrage présente également les différentes stratégies quantitatives que sont les stratégies de réplication, d'allocation, d'options, de volatilité, d'arbitrage ou encore les stratégies trend following et mean reverting. Il montre en particulier comment l'optimisation de portefeuille, l'économétrie financière et les stratégies de gestion s'emboîtent pour former une stratégie quantitative. Il contient de nombreux exemples et illustrations portant sur les différentes classes d'actifs (actions, taux d'intérêt, change et matières premières). Ce livre s'adresse aux étudiants de master, qui veulent devenir des " quants " et travailler dans la finance quantitative, et aux professionnels qui cherchent à mieux comprendre les modèles mathématiques et statistiques utilisés dans la gestion d'actifs.
Author : Université de Genève. Faculté des sciences économiques et sociales
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 22 pages
Book Rating : 4.:/5 (717 download)
Download or read book Certificat de formation continue en gestion quantitative de portefeuille, septembre 2001 - juin 2002 written by Université de Genève. Faculté des sciences économiques et sociales and published by . This book was released on 2001 with total page 22 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Pierre Clauss
Publisher :
ISBN 13 : 9782100563685
Total Pages : 337 pages
Book Rating : 4.5/5 (636 download)
Download or read book Gestion de portefeuille written by Pierre Clauss and published by . This book was released on 2011-09-14 with total page 337 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage, qui traite de la gestion de portefeuille financier, poursuit un double objectif: offrir un éclairage sur les marchés financiers, leur développement au cours de l'histoire, les mécanismes qui les sous-tendent, ainsi que sur les enjeux d'une gestion de portefeuille efficace dans un environnement profondément remis en question par la récente crise financière; offrir des développements pratiques qui permettent aux investisseurs professionnels, présents et futurs, de gérer efficacement l'épargne de leurs clients et de développer des stratégies grâce à des outils mathématiques, parfois complexes mais présentés ici sous leur aspect pratique. Sans oublier les aspects théoriques, l'auteur a choisi de privilégier leur mise en pratique. Le but de l'ouvrage, qui présente les dernières innovations de façon très didactique, est d'ètre un outil qui permette aux étudiants ou professionnels d'aboutir rapidement à la création et à la gestion concrètes d'un portefeuille.
Author : Mondher Bellalah
Publisher : Pearson
ISBN 13 : 9782744070532
Total Pages : 481 pages
Book Rating : 4.0/5 (75 download)
Download or read book Gestion de portefeuille written by Mondher Bellalah and published by Pearson. This book was released on 2004 with total page 481 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Les marchés financiers, les métiers de la finance, les problématiques de choix des titres se sont depuis trente ans profondément modifiés. Cette évolution des marchés et des techniques quantitatives de gestion des portefeuilles nécessitait une mise au point complète. Pour répondre à cet objectif, cet ouvrage étudie les différentes facettes des problèmes de sélection des portefeuilles. L'articulation se fait autour du choix des modèles d'équilibre des actifs financiers, dont l'utilisation permet de déterminer des portefeuilles efficients, et des techniques d'analyse et de gestion des risques. Il couvre tous les marchés (d'actions et d'obligations, de taux d'intérêt, de taux de change et de produits dérivés) et étudie de façon détaillée les aspects théoriques et empiriques de la gestion des portefeuilles dans un cadre national et international. Organisé en huit parties, il présente notamment : - l'ensemble des marchés financiers et les notions fondamentales de la théorie du portefeuille ; - les différents modèles d'évaluation des actifs et leurs versions alternatives ; - les principales techniques de dérivation de ces modèles ; - les questions d'investissements et de choix de portefeuille dans un cadre international (gestion et couverture du risque de change) ; - les mesures des performances des fonds et la mise en place des stratégies d'assurance de portefeuille et d'allocation des actifs ; - les instruments de gestion et de mesure des risques de portefeuille (Value at Risk) ; - les produits de taux d'intérêt ou de change, les produits dérivés de première et de seconde génération (obligations à coupon zéro, à taux variables, assorties d'options, etc.) ; - les dernières discussions en matière d'efficience des marchés financiers et les réponses de la finance comportementale au problème posé par l'existence de rentabilités anormales. Destiné aux professionnels des marchés ainsi qu'aux étudiants en master de gestion et écoles de commerce, il permet d'une part de comprendre et de maîtriser les récentes innovations en matière de gestion des portefeuilles et des risques. D'autre part, il offre pour chaque marché un guide méthodologique de sélection et de gestion des portefeuilles, dans un cadre national et international. Accompagné d'exercices, illustré d'encadrés faisant la synthèse des dernières avancées de la recherche dans ce domaine, ce livre permettra au lecteur de maîtriser les notions fondamentales de gestion quantitative d'un portefeuille d'actions pour aboutir à la gestion des risques d'un portefeuille de produits financiers de plus en plus exotiques.
Author : Philippe Bertrand
Publisher :
ISBN 13 : 9782717852806
Total Pages : 335 pages
Book Rating : 4.8/5 (528 download)
Download or read book Gestion de portefeuille written by Philippe Bertrand and published by . This book was released on 2006 with total page 335 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Depuis les travaux fondateurs de Markowitz (1952), la gestion de portefeuille a connu un développement constant dans ses aspects théoriques et du point de vue opérationnel. En matière de gestion active de portefeuille, le choix des actifs financiers ainsi que celui de leurs pondérations pour composer le portefeuille demeurent les deux questions essentielles. Cependant, l'apparition de nouveaux produits tels les actifs dérivés, l'introduction de profils de gain déterminés ont suscité un développement de la modélisation en matière d'allocation d'actifs, par exemple en assurance de portefeuille ou en gestion alternative. Face aux problèmes d'incertitude, le développement de la théorie de la décision « rationnelle » s'est appuyé sur des concepts d'aversion au risque et plus récemment sur ceux de mesure de risque. La prise en compte des flux d'information, la flexibilité des stratégies de gestion dynamiques ont été également modélisées. Face à l'évolution de la recherche théorique et du métier de gérant de portefeuille, cet ouvrage propose un panorama des nouvelles technologies d'ingénierie financière en tentant de synthétiser les principaux résultats établis ces dernières années par le monde professionnel et celui des académiques. Ce livre s'adresse aux étudiants des masters de finance s'intéressant à la gestion de portefeuille « actions ». Certains chapitres de la deuxième partie sur la gestion structurée peuvent permettre aux professionnels d'approfondir leurs connaissances en matière de modélisation financière.
Author : Patrick Piget
Publisher :
ISBN 13 : 9782717865448
Total Pages : 170 pages
Book Rating : 4.8/5 (654 download)
Download or read book Introduction à la gestion de portefeuille written by Patrick Piget and published by . This book was released on 2013 with total page 170 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage est une introduction quantitative à la gestion de portefeuille. La finalité des huit chapitres qui le composent est de permettre au lecteur de calculer et d'interpréter différentes mesures liées au taux de rendement et au risque d'un titre ou d'un portefeuille. Le chapitre 1 présente les principales mesures de tendance centrale comme l'espérance-mathématique du taux de rendement et ses développements que sont le log-rendement, les moyennes arithmétique, géométrique, tronquée et winsorisée, puis envisage l'éventuelle normalité des taux de rendement. Avec le chapitre 2, sont étudiées les mesures traditionnelles de dispersion (écart-type du taux de rendement), les mesures alternatives (semi-variance, maximum drawdown) ainsi qu'une introduction à la Value at Risk. Les chapitres 3 et 4 abordent la diversification et présentent l'actif sans risque et le portefeuille de marché qui sont deux titres particuliers revêtant une importance capitale pour la théorie du portefeuille. Le modèle de marché exposé au chapitre 5 sous-entend que les fluctuations du cours d'un titre risqué sont dues à l'influence du marché et à des causes spécifiques à ce titre. L'apport de l'économétrie est essentiel à une bonne maîtrise de ce chapitre. Mesuré par la variance du taux de rendement, le risque est la somme de deux forces : le risque systématique et le risque non systématique. Les uns et les autres (ainsi que le risque relatif représenté par la tracking error) sont étudiés au chapitre 6. Sous l'hypothèse d'un marché efficient, le chapitre 7 développe le modèle de Sharpe et ses extensions que sont le Medaf et le modèle de marché, les modèles multifactoriels, le Medaf et le coût moyen pondéré du capital. Le chapitre 8 présente les principales mesures de performance ajustées au risque notamment l'alpha de Jensen, l'indice de Sortino, le M2, le T2. La conclusion de ce livre confronte les gestions passive et active de portefeuille. La plupart des chapitres contiennent de nombreux exemples et applications corrigées ; ce qui permet au lecteur de vérifier si l'aspect quantitatif de cette Introduction à la gestion de portefeuille est assimilé.
Author : Noel Amenc
Publisher : John Wiley & Sons
ISBN 13 : 0470858753
Total Pages : 280 pages
Book Rating : 4.4/5 (78 download)
Download or read book Portfolio Theory and Performance Analysis written by Noel Amenc and published by John Wiley & Sons. This book was released on 2005-01-21 with total page 280 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: For many years asset management was considered to be a marginal activity, but today, it is central to the development of financial industry throughout the world. Asset management's transition from an "art and craft" to an industry has inevitably called integrated business models into question, favouring specialisation strategies based on cost optimisation and learning curve objectives. This book connects each of these major categories of techniques and practices to the unifying and seminal conceptual developments of modern portfolio theory. In these bear market times, performance evaluation of portfolio managers is of central focus. This book will be one of very few on the market and is by a respected member of the profession. Allows the professionals, whether managers or investors, to take a step back and clearly separate true innovations from mere improvements to well-known, existing techniques Puts into context the importance of innovations with regard to the fundamental portfolio management questions, which are the evolution of the investment management process, risk analysis and performance measurement Takes the explicit or implicit assumptions contained in the promoted tools into account and, by so doing, evaluate the inherent interpretative or practical limits
Author : Edward E. Qian
Publisher : CRC Press
ISBN 13 : 1420010794
Total Pages : 462 pages
Book Rating : 4.4/5 (2 download)
Download or read book Quantitative Equity Portfolio Management written by Edward E. Qian and published by CRC Press. This book was released on 2007-05-11 with total page 462 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Quantitative equity portfolio management combines theories and advanced techniques from several disciplines, including financial economics, accounting, mathematics, and operational research. While many texts are devoted to these disciplines, few deal with quantitative equity investing in a systematic and mathematical framework that is suitable for
Author : Florin Aftalion
Publisher : FeniXX
ISBN 13 : 2130683290
Total Pages : 157 pages
Book Rating : 4.1/5 (36 download)
Download or read book La Théorie moderne du portefeuille written by Florin Aftalion and published by FeniXX. This book was released on 1998-01-01T00:00:00+01:00 with total page 157 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La théorie moderne du portefeuille s'est développée à la suite des travaux de Markowitz et Sharpe. Elle repose sur l'analyse du compromis optimal rentabilité espérée – risque. Elle inspire aujourd'hui les méthodes de gestion quantitative des portefeuilles. Cet ouvrage étudie donc l'ensemble des concepts, modèles et outils utilisés en théorie de l'évaluation des actifs financiers, et la gestion des portefeuilles d'actifs financiers. Cet ouvrage est en phase avec une actualité liée à la crise financière internationale, à l'ouverture des frontières financières, à la globalisation des marchés et à la concurrence européenne.
Author : J. Mailler
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (12 download)
Download or read book Technique supérieure de gestion quantitative written by J. Mailler and published by . This book was released on 1971 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
