La Gestion Dactifs Quantitative

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La gestion d'actifs quantitative

Author : Thierry Roncalli
Publisher :
ISBN 13 : 9782717859560
Total Pages : 680 pages
Book Rating : 4.8/5 (595 download)

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Book Synopsis La gestion d'actifs quantitative by : Thierry Roncalli

Download or read book La gestion d'actifs quantitative written by Thierry Roncalli and published by . This book was released on 2010 with total page 680 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La convergence de la gestion alternative et de la gestion traditionnelle, d'une part, l'émergence de la gestion quantitative, d'autre part, reflètent la profonde mutation de la gestion d'actifs. Ce livre propose d'aborder ces différents thèmes, tous fondés sur le contrôle du risque et les modèles d'allocation d'actifs. Cet ouvrage offre un panorama des différentes modalités de la gestion quantitative, allant de la gestion indicielle à la gestion hedge funds en passant par les gestions structurée, diversifiée, profilée ou de performance absolue. L'ouvrage présente également les différentes stratégies quantitatives que sont les stratégies de réplication, d'allocation, d'options, de volatilité, d'arbitrage ou encore les stratégies trend following et mean reverting. Il montre en particulier comment l'optimisation de portefeuille, l'économétrie financière et les stratégies de gestion s'emboîtent pour former une stratégie quantitative. Il contient de nombreux exemples et illustrations portant sur les différentes classes d'actifs (actions, taux d'intérêt, change et matières premières). Ce livre s'adresse aux étudiants de master, qui veulent devenir des " quants " et travailler dans la finance quantitative, et aux professionnels qui cherchent à mieux comprendre les modèles mathématiques et statistiques utilisés dans la gestion d'actifs.

Gestion quantitative des portefeuilles d'action

Author : Véronique Le Sourd
Publisher : FeniXX
ISBN 13 : 2402363215
Total Pages : 115 pages
Book Rating : 4.4/5 (23 download)

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Book Synopsis Gestion quantitative des portefeuilles d'action by : Véronique Le Sourd

Download or read book Gestion quantitative des portefeuilles d'action written by Véronique Le Sourd and published by FeniXX. This book was released on 1997-01-01T23:00:00+01:00 with total page 115 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La théorie moderne du portefeuille a proposé des approches quantitatives de la mesure du risque d'un portefeuille. Les actions constituent un domaine privilégié d'application de cette théorie. Aussi, cet ouvrage décrit-il les principales techniques quantitatives utilisées dans le domaine de la gestion des portefeuilles d'actions. Après une présentation des principaux modèles d'évaluation des actifs, que sont le DDM, le CAPM et l'APT, il présente les techniques de sélection active des titres basées sur ces modèles. Il aborde ensuite la gestion indicielle, sous ses différentes formes : la réplication pure, la réplication synthétique, et la gestion indicielle tiltée. Enfin, une partie importante est consacrée aux méthodes statiques et dynamiques d'assurance de portefeuille. Il couvre ainsi les grandes catégories de stratégies de gestion - actives et passives - correspondant aux besoins actuels des investisseurs. Le lecteur qui souhaite aller plus loin après la lecture de cet ouvrage, pourra se référer aux nombreuses références bibliographiques qui y figurent.

Gestion quantitative obligatoire

Author : Dieudonné Djimi
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 148 pages
Book Rating : 4.:/5 (371 download)

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Book Synopsis Gestion quantitative obligatoire by : Dieudonné Djimi

Download or read book Gestion quantitative obligatoire written by Dieudonné Djimi and published by . This book was released on 1996 with total page 148 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Selecting Superior Returns and Controlling Risk

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Author : Richard C. Grinold
Publisher : McGraw Hill Professional
ISBN 13 : 007137695X
Total Pages : 596 pages
Book Rating : 4.0/5 (713 download)

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Book Synopsis Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Selecting Superior Returns and Controlling Risk by : Richard C. Grinold

Download or read book Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Selecting Superior Returns and Controlling Risk written by Richard C. Grinold and published by McGraw Hill Professional. This book was released on 1999-11-16 with total page 596 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: "This new edition of Active Portfolio Management continues the standard of excellence established in the first edition, with new and clear insights to help investment professionals." -William E. Jacques, Partner and Chief Investment Officer, Martingale Asset Management. "Active Portfolio Management offers investors an opportunity to better understand the balance between manager skill and portfolio risk. Both fundamental and quantitative investment managers will benefit from studying this updated edition by Grinold and Kahn." -Scott Stewart, Portfolio Manager, Fidelity Select Equity ® Discipline Co-Manager, Fidelity Freedom ® Funds. "This Second edition will not remain on the shelf, but will be continually referenced by both novice and expert. There is a substantial expansion in both depth and breadth on the original. It clearly and concisely explains all aspects of the foundations and the latest thinking in active portfolio management." -Eric N. Remole, Managing Director, Head of Global Structured Equity, Credit Suisse Asset Management. Mathematically rigorous and meticulously organized, Active Portfolio Management broke new ground when it first became available to investment managers in 1994. By outlining an innovative process to uncover raw signals of asset returns, develop them into refined forecasts, then use those forecasts to construct portfolios of exceptional return and minimal risk, i.e., portfolios that consistently beat the market, this hallmark book helped thousands of investment managers. Active Portfolio Management, Second Edition, now sets the bar even higher. Like its predecessor, this volume details how to apply economics, econometrics, and operations research to solving practical investment problems, and uncovering superior profit opportunities. It outlines an active management framework that begins with a benchmark portfolio, then defines exceptional returns as they relate to that benchmark. Beyond the comprehensive treatment of the active management process covered previously, this new edition expands to cover asset allocation, long/short investing, information horizons, and other topics relevant today. It revisits a number of discussions from the first edition, shedding new light on some of today's most pressing issues, including risk, dispersion, market impact, and performance analysis, while providing empirical evidence where appropriate. The result is an updated, comprehensive set of strategic concepts and rules of thumb for guiding the process of-and increasing the profits from-active investment management.

Gestion de portefeuille

Author : Pierre Clauss
Publisher : Dunod
ISBN 13 : 2100571095
Total Pages : 349 pages
Book Rating : 4.1/5 (5 download)

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Book Synopsis Gestion de portefeuille by : Pierre Clauss

Download or read book Gestion de portefeuille written by Pierre Clauss and published by Dunod. This book was released on 2011-09-14 with total page 349 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage, qui traite de la gestion de portefeuille financier, poursuit un double objectif : offrir un éclairage sur les marchés financiers, leur développement au cours de l'histoire, les mécanismes qui les sous-tendent, ainsi que sur les enjeux d'une gestion de portefeuille efficace dans un environnement profondément remis en question par la récente crise financière ; offrir des développements pratiques qui permettent aux investisseurs professionnels, présents et futurs, de gérer efficacement l'épargne de leurs clients et de développer des stratégies grâce à des outils mathématiques, parfois complexes mais présentés ici sous leur aspect pratique. Sans oublier les aspects théoriques, l'auteur a choisi de privilégier leur mise en pratique. Le but de l'ouvrage, qui présente les dernières innovations de façon très didactique, est d'être un outil qui permette aux étudiants ou professionnels d'aboutir rapidement à la création et à la gestion concrètes d'un portefeuille.

Gestion de portefeuille

Author : Philippe Bertrand
Publisher :
ISBN 13 : 9782717852806
Total Pages : 335 pages
Book Rating : 4.8/5 (528 download)

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Book Synopsis Gestion de portefeuille by : Philippe Bertrand

Download or read book Gestion de portefeuille written by Philippe Bertrand and published by . This book was released on 2006 with total page 335 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Depuis les travaux fondateurs de Markowitz (1952), la gestion de portefeuille a connu un développement constant dans ses aspects théoriques et du point de vue opérationnel. En matière de gestion active de portefeuille, le choix des actifs financiers ainsi que celui de leurs pondérations pour composer le portefeuille demeurent les deux questions essentielles. Cependant, l'apparition de nouveaux produits tels les actifs dérivés, l'introduction de profils de gain déterminés ont suscité un développement de la modélisation en matière d'allocation d'actifs, par exemple en assurance de portefeuille ou en gestion alternative. Face aux problèmes d'incertitude, le développement de la théorie de la décision « rationnelle » s'est appuyé sur des concepts d'aversion au risque et plus récemment sur ceux de mesure de risque. La prise en compte des flux d'information, la flexibilité des stratégies de gestion dynamiques ont été également modélisées. Face à l'évolution de la recherche théorique et du métier de gérant de portefeuille, cet ouvrage propose un panorama des nouvelles technologies d'ingénierie financière en tentant de synthétiser les principaux résultats établis ces dernières années par le monde professionnel et celui des académiques. Ce livre s'adresse aux étudiants des masters de finance s'intéressant à la gestion de portefeuille « actions ». Certains chapitres de la deuxième partie sur la gestion structurée peuvent permettre aux professionnels d'approfondir leurs connaissances en matière de modélisation financière.

Introduction à l'utilisation des méthodes basées sur le calcul numérique en finance quantitative : l'évaluation d'actifs contingents avec applications Visual Basic

Download Introduction à l'utilisation des méthodes basées sur le calcul numérique en finance quantitative : l'évaluation d'actifs contingents avec applications Visual Basic PDF Online Free

Author : Théoret, Raymond
Publisher : Montréal : Université du Québec à Montréal, Centre de recherche en gestion
ISBN 13 :
Total Pages : 68 pages
Book Rating : 4.:/5 (55 download)

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Book Synopsis Introduction à l'utilisation des méthodes basées sur le calcul numérique en finance quantitative : l'évaluation d'actifs contingents avec applications Visual Basic by : Théoret, Raymond

Download or read book Introduction à l'utilisation des méthodes basées sur le calcul numérique en finance quantitative : l'évaluation d'actifs contingents avec applications Visual Basic written by Théoret, Raymond and published by Montréal : Université du Québec à Montréal, Centre de recherche en gestion. This book was released on 2001 with total page 68 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

The Oxford Handbook of Quantitative Asset Management

Author : Bernd Scherer
Publisher : Oxford University Press
ISBN 13 : 0199553432
Total Pages : 530 pages
Book Rating : 4.1/5 (995 download)

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Book Synopsis The Oxford Handbook of Quantitative Asset Management by : Bernd Scherer

Download or read book The Oxford Handbook of Quantitative Asset Management written by Bernd Scherer and published by Oxford University Press. This book was released on 2012 with total page 530 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book explores the current state of the art in quantitative investment management across seven key areas. Chapters by academics and practitioners working in leading investment management organizations bring together major theoretical and practical aspects of the field.

Advances in Quantitative Asset Management

Author : Christian Dunis
Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 1461543894
Total Pages : 345 pages
Book Rating : 4.4/5 (615 download)

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Book Synopsis Advances in Quantitative Asset Management by : Christian Dunis

Download or read book Advances in Quantitative Asset Management written by Christian Dunis and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2012-12-06 with total page 345 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Advances in Quantitative Asset Management contains selected articles which, for the most part, were presented at the `Forecasting Financial Markets' Conference. `Forecasting Financial Markets' is an international conference on quantitative finance which is held in London in May every year. Since its inception in 1994, the conference has grown in scope and stature to become a key international meeting point for those interested in quantitative finance, with the participation of prestigious academic and research institutions from all over the world, including major central banks and quantitative fund managers. The editor has chosen to concentrate on advances in quantitative asset management and, accordingly, the papers in this book are organized around two major themes: advances in asset allocation and portfolio management, and modelling risk, return and correlation.

Introduction to Risk Parity and Budgeting

Author : Thierry Roncalli
Publisher : CRC Press
ISBN 13 : 1482207168
Total Pages : 430 pages
Book Rating : 4.4/5 (822 download)

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Book Synopsis Introduction to Risk Parity and Budgeting by : Thierry Roncalli

Download or read book Introduction to Risk Parity and Budgeting written by Thierry Roncalli and published by CRC Press. This book was released on 2016-04-19 with total page 430 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Although portfolio management didn't change much during the 40 years after the seminal works of Markowitz and Sharpe, the development of risk budgeting techniques marked an important milestone in the deepening of the relationship between risk and asset management. Risk parity then became a popular financial model of investment after the global fina

Quantitative Fund Management

Author : M.A.H. Dempster
Publisher : CRC Press
ISBN 13 : 1420081926
Total Pages : 488 pages
Book Rating : 4.4/5 (2 download)

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Book Synopsis Quantitative Fund Management by : M.A.H. Dempster

Download or read book Quantitative Fund Management written by M.A.H. Dempster and published by CRC Press. This book was released on 2008-12-22 with total page 488 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The First Collection That Covers This Field at the Dynamic Strategic and One-Period Tactical Levels. Addressing the imbalance between research and practice, Quantitative Fund Management presents leading-edge theory and methods, along with their application in practical problems encountered in the fund management industry. A Current Snapshot of State-of-the-Art Applications of Dynamic Stochastic Optimization Techniques to Long-Term Financial Planning - The first part of the book initially looks at how the quantitative techniques of the equity industry are shifting from basic Markowitz mean-variance portfolio optimization to risk management and trading applications. This section also explores novel aspects of lifetime individual consumption investment problems, fixed-mix portfolio rebalancing allocation strategies, debt management for funding mortgages and national debt, and guaranteed return fund construction. Up-to-Date Overview of Tactical Financial Planning and Risk Management - The second section covers nontrivial computational approaches to tactical fund management. This part focuses on portfolio construction and risk management at the individual security or fund manager level over the period up to the next portfolio rebalance. It discusses non-Gaussian returns, new risk-return tradeoffs, and the robustness of benchmarks and portfolio decisions. The Future Use of Quantitative Techniques in Fund Management - With contributions from well-known academics and practitioners, this volume will undoubtedly foster the recognition and wider acceptance of stochastic optimization techniques in financial practice.

Machine Learning for Asset Management

Author : Emmanuel Jurczenko
Publisher : John Wiley & Sons
ISBN 13 : 1119751160
Total Pages : 460 pages
Book Rating : 4.1/5 (197 download)

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Book Synopsis Machine Learning for Asset Management by : Emmanuel Jurczenko

Download or read book Machine Learning for Asset Management written by Emmanuel Jurczenko and published by John Wiley & Sons. This book was released on 2020-07-16 with total page 460 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Gestion de portefeuille

Author : Mondher Bellalah
Publisher : Pearson
ISBN 13 : 9782744070532
Total Pages : 481 pages
Book Rating : 4.0/5 (75 download)

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Book Synopsis Gestion de portefeuille by : Mondher Bellalah

Download or read book Gestion de portefeuille written by Mondher Bellalah and published by Pearson. This book was released on 2004 with total page 481 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Les marchés financiers, les métiers de la finance, les problématiques de choix des titres se sont depuis trente ans profondément modifiés. Cette évolution des marchés et des techniques quantitatives de gestion des portefeuilles nécessitait une mise au point complète. Pour répondre à cet objectif, cet ouvrage étudie les différentes facettes des problèmes de sélection des portefeuilles. L'articulation se fait autour du choix des modèles d'équilibre des actifs financiers, dont l'utilisation permet de déterminer des portefeuilles efficients, et des techniques d'analyse et de gestion des risques. Il couvre tous les marchés (d'actions et d'obligations, de taux d'intérêt, de taux de change et de produits dérivés) et étudie de façon détaillée les aspects théoriques et empiriques de la gestion des portefeuilles dans un cadre national et international. Organisé en huit parties, il présente notamment : - l'ensemble des marchés financiers et les notions fondamentales de la théorie du portefeuille ; - les différents modèles d'évaluation des actifs et leurs versions alternatives ; - les principales techniques de dérivation de ces modèles ; - les questions d'investissements et de choix de portefeuille dans un cadre international (gestion et couverture du risque de change) ; - les mesures des performances des fonds et la mise en place des stratégies d'assurance de portefeuille et d'allocation des actifs ; - les instruments de gestion et de mesure des risques de portefeuille (Value at Risk) ; - les produits de taux d'intérêt ou de change, les produits dérivés de première et de seconde génération (obligations à coupon zéro, à taux variables, assorties d'options, etc.) ; - les dernières discussions en matière d'efficience des marchés financiers et les réponses de la finance comportementale au problème posé par l'existence de rentabilités anormales. Destiné aux professionnels des marchés ainsi qu'aux étudiants en master de gestion et écoles de commerce, il permet d'une part de comprendre et de maîtriser les récentes innovations en matière de gestion des portefeuilles et des risques. D'autre part, il offre pour chaque marché un guide méthodologique de sélection et de gestion des portefeuilles, dans un cadre national et international. Accompagné d'exercices, illustré d'encadrés faisant la synthèse des dernières avancées de la recherche dans ce domaine, ce livre permettra au lecteur de maîtriser les notions fondamentales de gestion quantitative d'un portefeuille d'actions pour aboutir à la gestion des risques d'un portefeuille de produits financiers de plus en plus exotiques.

Finance

Author : Fouad Sabry
Publisher : One Billion Knowledgeable
ISBN 13 :
Total Pages : 418 pages
Book Rating : 4.:/5 (661 download)

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Book Synopsis Finance by : Fouad Sabry

Download or read book Finance written by Fouad Sabry and published by One Billion Knowledgeable. This book was released on 2024-02-11 with total page 418 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Qu'est-ce que la finance La finance est l'étude et la discipline de l'argent, des devises et des immobilisations. Elle est liée et distincte de l'économie, qui est l'étude de la production, de la distribution et de la consommation de biens et de services. La discipline de l’économie financière relie les deux domaines. En fonction de l'étendue des activités financières dans les systèmes financiers, la discipline peut être divisée en finances personnelles, d'entreprise et publiques. Comment vous en bénéficierez (I) Informations et validations sur les sujets suivants : Chapitre 1 : Finance Chapitre 2 : Arbitrage Chapitre 3 : Gestion du capital à long terme Chapitre 4 : Marché financier Chapitre 5 : Économie financière Chapitre 6 : Modèle de tarification des actifs financiers Chapitre 7 : Valorisation (finance ) Chapitre 8 : Analyste financier Chapitre 9 : Portefeuille (finance) Chapitre 10 : Gestion des risques financiers Chapitre 11 : Gestion des investissements Chapitre 12 : Produit structuré Chapitre 13 : Risque financier Chapitre 14 : Modélisation financière Chapitre 15 : Dépenses publiques Chapitre 16 : Gestionnaire de portefeuille Chapitre 17 : Innovation financière Chapitre 18 : Fonds quantitatif Chapitre 19 : Analyse quantitative (finance ) Chapitre 20 : Finance mathématique Chapitre 21 : Finance d'entreprise (II) Répondre aux principales questions du public sur la finance. (III) Exemples concrets d'utilisation de la finance dans de nombreux domaines. À qui s'adresse ce livre Professionnels, étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, passionnés, les amateurs et ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base pour tout type de finance.

La Gestion quantitative de portefeuille

Author : Ihab Saidi
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 192 pages
Book Rating : 4.:/5 (351 download)

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Book Synopsis La Gestion quantitative de portefeuille by : Ihab Saidi

Download or read book La Gestion quantitative de portefeuille written by Ihab Saidi and published by . This book was released on 1995 with total page 192 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

La Gestion quantitative de portefeuille

Author : Hugues Daninos
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 144 pages
Book Rating : 4.:/5 (48 download)

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Book Synopsis La Gestion quantitative de portefeuille by : Hugues Daninos

Download or read book La Gestion quantitative de portefeuille written by Hugues Daninos and published by . This book was released on 1998 with total page 144 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

La gestion de portefeuille

Author : Roland Gillet
Publisher : De Boeck Superieur
ISBN 13 : 2807320341
Total Pages : 580 pages
Book Rating : 4.8/5 (73 download)

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Book Synopsis La gestion de portefeuille by : Roland Gillet

Download or read book La gestion de portefeuille written by Roland Gillet and published by De Boeck Superieur. This book was released on 2019-09-16 with total page 580 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage complet et pédagogique se positionne comme une référence en matière d'analyse de la stratégie de gestion de portefeuille et de l'examen de la performance de cette gestion. Il est destiné aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels. Cet ouvrage complet et pédagogique, destiné aussi bien aux étudiants de Licence (Bac) et Maîtrise en Sciences économiques et de gestion qu'aux professionnels de la gestion de portefeuille et de l'asset management, se positionne comme une référence en matière d'analyse de la stratégie de gestion de portefeuille et de l'examen de la performance de cette gestion. Un soin particulier a été apporté dans la clarté et la mise en perspective critique de l'exposition des bases de la théorie moderne de portefeuille et de l'efficience des marchés, en précisant l'état de la science et de l'art en la matière. Ensuite, l'ouvrage passe en revue les classes d'instruments financiers susceptibles d'intégrer un portefeuille de valeurs mobilières, à savoir les actions, les titres à revenus fixes, les produits dérivés et les actifs alternatifs, avec leurs principes de valorisation et leurs propriétés dans le cadre de la gestion d'actifs. Les stratégies de gestion de portefeuille par classes homogènes ou dans une optique d'allocation d'actifs font l'objet d'un examen minutieux. Cette analyse est complétée par une partie importante consacrée à l'évaluation de la performance de portefeuille, permettant d'établir un lien concret entre la mise en oeuvre des principes de gestion et le contrôle de leur qualité. Les innovations récentes en matière de stratégie et d'évaluation de la performance de portefeuille sont décrites avec objectivité et sans complaisance, mettant en exergue leurs avantages et faiblesses potentiels.