Error Cuadratico Medio De Prediccion Para Modelos Estructurales De Series Temporales

Author : César López
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781507709894
Total Pages : 198 pages
Book Rating : 4.7/5 (98 download)

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Download or read book Modelos Multivariantes de Series Temporales written by César López and published by CreateSpace. This book was released on 2015-01-26 with total page 198 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El análisis de series temporales es la herramienta esencial en el campo de la predicción. Aproximarse a evoluciones futuras de series de datos es una tarea difícil. La metodología matemática subyacente no es trivial y su aplicación práctica presenta muchos obstáculos. Si esta tarea ya no es trivial en el campo univariante, presenta aún más dificultades en el campo multivariante. Este libro pretende explicar la predicción mediante series temporales en el campo multivariante. Se presenta paso a paso la extensión de la metodología de Box y Jenkins al campo multidimensional. Asimismo, se resuelven ejemplos prácticos que ilustran los conceptos teóricos y que enseñan a aplicarlos a series reales.El contenido más importante del libro es el siguiente:ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN Y MODELOS DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA MODELOS DE INTERVENCIÓN IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN VALORES ATÍPICOS (OUTLIERS) OUTLIERS ADITIVOS (AO) OUTLIERS INNOVACIONALES (IO) OUTLIERS DE CAMBIO EN NIVEL (LS) OYTLIERS DE CAMBIO TEMPORAL (TC) MODELO UNIVARIANTE DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. MODELOS DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA ESTACIONALES EVIEWS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN. LOS PROGRAMAS TRAMO Y SEATS SAS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN Y FUNCIÓN DE TRANSFERECIA SPSS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES MODELOS ARMA VECTORIALES PROCESO VAR(1) PROCESOS VAR(P) PROCESOS VMA(Q) VARMA(P,Q) CONSTRUCCIÓN DE MODELOS VARMA PARA SERIES ESTACIONARIAS PROCESOS SVAR, PVAR Y BVAR. MODELOS DE CORRECCIÓN DEL ERROR ESTIMACIÓN DE MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVÉS DE MENÚS COINTEGRACIÓN EN MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVÉS DE MENÚS MODELO DE VECTOR DE CORRECCIÓN DEL ERROR EN MODELOS VAR CON EVIEWS SAS Y LOS MODELOS VAR. CONTRASTES DE CAUSALIAD Y COINTEGRACIÓN. TEST DE JOHANSEN CONTRASTE DE JOHANSEN EN MODELOS VAR CON SAS MODELO DE VECTOR DE CORRECCIÓN DEL ERROR EN MODELOS VAR CON SAS MODELOS VAR CON VARIABLES EXÓGENAS (VARX) EN SAS MODELOS DINÁMICOS CON SERIES TEMPORALES. CAMBIO ESTRUCTURAL, RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN. MODELOS DINÁMICOS CON SERIES TEMPORALESESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN MODELOS CON SERIES TEMPORALES Cambio estructural y contrastes de Chow RESIDUOS RECURSIVOS: CONTRASTES BASADOS EN ESTIMACIÓN RECURSIVA CONTRASTES CUSUM Y CUSUMQ MODELOS INESTABLES: REGRESIONES ESPURIASTESTS DE RAÍCES UNITARIAS MODELOS ESTABLES EN EL LARGO PLAZO: ANÁLISIS DE LA COINTEGRACIÓN MODELOS DE CORRECCIÓN POR EL ERROR MCEEVIEWS Y LOS MODELOS DINÁMICOS RAÍCES UNITARIAS, COINTEGRACIÓN Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON EVIEWS RAÍCES UNITARIAS, COINTEGRACIÓN Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON SAS