Modelos Econometricos Con Datos De Panel

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Modelos econométricos para el análisis económico

Author : José Hernández Alonso
Publisher : ESIC Editorial
ISBN 13 : 8473568923
Total Pages : 223 pages
Book Rating : 4.4/5 (735 download)

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Book Synopsis Modelos econométricos para el análisis económico by : José Hernández Alonso

Download or read book Modelos econométricos para el análisis económico written by José Hernández Alonso and published by ESIC Editorial. This book was released on 2013 with total page 223 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen se centra en la descripción de la modelización uniecuacional del enfoque estructural y la univariante del enfoque Box-Jenkins (modelos ARIMA). Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con ejercicios prácticos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente buscándose, que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización de variables económicas.

Econometria Avanxada, Modelos Dinamicos

Author : Maria Perez Marques
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781493638116
Total Pages : 228 pages
Book Rating : 4.6/5 (381 download)

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Book Synopsis Econometria Avanxada, Modelos Dinamicos by : Maria Perez Marques

Download or read book Econometria Avanxada, Modelos Dinamicos written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 228 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través de los siguientes temas: Modelos dinámicos Modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena y en las variables exógenas simultáneamente Tipos especiales de modelos dinámicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinámicos específicos SPSS y los modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinámicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración Estabilidad estructural en modelos econométricos Parámetros constantes en el tiempo y contraste de predicción de Chow El Contraste de Predicción de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimación recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Detección de la estacionariedad Series temporales estacionales. Detección de la estacionalidad Test de raíces unitarias Tests de Dickey-Fuller de las raíces unitarias Test de Phillips-Perron de las raíces unitarias Modelos estables en el largo plazo: análisis de la cointegración Test de Phillips-Oularis para la cointegración Modelos de corrección por el error MCE Raices unitarias y cointegración en series estacionalesRaices unitarias y cointegración en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS Raíces unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles. Paneles dinámicos Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Raíces unitarias y cointegración con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. metodología de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegración en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software más actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA.

Modelos Econometricos Con Datos de Panel

Author : Cesar Lopez
Publisher : Createspace Independent Publishing Platform
ISBN 13 : 9781495228919
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.2/5 (289 download)

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Book Synopsis Modelos Econometricos Con Datos de Panel by : Cesar Lopez

Download or read book Modelos Econometricos Con Datos de Panel written by Cesar Lopez and published by Createspace Independent Publishing Platform. This book was released on 2014-01-18 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto número de agentes económicos a través del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar análisis económico y especificar modelos con los datos de sección cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes económicos en un instante del tiempo. Alternativamente, se pueden realizar los mismos análisis considerando la serie temporal dada por la evolución de cada agente económico a lo largo de todos los períodos de tiempo de la muestra. En este último caso podrían examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra. Por lo tanto, una característica esencial de la estructura de datos de panel es su bidimensionalidad. Una dimensión la constituye la lista de individuos y otra dimensión la forman los instantes de tiempo. Los modelos con datos de panel consideran simultáneamente ambas dimensiones. Este libro trata una amplia tipología de modelos econométricos con datos de panel estáticos y dinámicos, presentando gran variedad de ejercicios resueltos utilizando el software más actual para paneles como son los programas EVIEWS, SAS, IBM SPSS y STATA. El contenido del libro es el siguiente: Modelos con datos de panel Introducción a los datos de panel: estructuras de datos Paneles puros y paneles expandidos Comparación entre combinaciones de cortes transversales (pool de datos) y paneles Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Modelos de datos de panel con eviews EVIEWS y los modelos con datos de panel. Paneles de coeficientas constantes, efectos fijos y efectos aleatorios EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. Metodología de Arellano y Bond Modelos de datos de panel con STATA STATA y los modelos con datos de panel. Efectos fijos y aleatorios STATA Y LOS Modelos logit, probit y de Poisson con datos de panel STATA y la estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond Modelos de datos de panel con SAS SAS y los modelos con datos de panel. Procedimiento PANEL Modelos de datos de panel con SPSS SPSS y los modelos con datos de panel. Coeficientes constantes y efectos fijos y aleatorios Estabilidad de modelos con datos de panel. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración en paneles Estabilidad estructural en modelos econométricos Modelos inestables: regresiones espurias Test de raíces unitarias Modelos estables en el largo plazo: análisis de la cointegración Modelos de corrección por el error MCE Raices unitarias y cointegración en series estacionales Raices unitarias y cointegración en series con cambio estructural Raíces unitarias y cointegración con datos de panel Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con EVIEWS EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles

ECONOMETRÍA: MODELOS DINÁMICOS, ESTABILIDAD, COINTEGRACIÓN Y MODELOS DE PANEL. Ejercicios con EVIEWS

Author : César Pérez López
Publisher : CESAR PEREZ
ISBN 13 :
Total Pages : 214 pages
Book Rating : 4./5 ( download)

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Book Synopsis ECONOMETRÍA: MODELOS DINÁMICOS, ESTABILIDAD, COINTEGRACIÓN Y MODELOS DE PANEL. Ejercicios con EVIEWS by : César Pérez López

Download or read book ECONOMETRÍA: MODELOS DINÁMICOS, ESTABILIDAD, COINTEGRACIÓN Y MODELOS DE PANEL. Ejercicios con EVIEWS written by César Pérez López and published by CESAR PEREZ. This book was released on with total page 214 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través del software especializado más utilizado actualmente como EVIEWS. Se desarrolan temas como la estabilidad de modelos, cambio estructural, raíces unitarias, cointegración, modelos de corrección del error, modelos con datos de panel, raíces unitarias y cointegración en paneles, así como modelos con datos de panel dinámicos.

Econometria Avanzada, Conceptos y Ejercicios Con IBM SPSS

Author : María Pérez Marqués
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781493533169
Total Pages : 188 pages
Book Rating : 4.5/5 (331 download)

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Book Synopsis Econometria Avanzada, Conceptos y Ejercicios Con IBM SPSS by : María Pérez Marqués

Download or read book Econometria Avanzada, Conceptos y Ejercicios Con IBM SPSS written by María Pérez Marqués and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 188 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada , los modelos dinámicos, los modelos de clasificación y segmentación con árboles de decisión, los modelos de análisis discriminante, los modelos con datos de panel, los modelos no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada. A lo largo del texto se profundiza en las temáticas siguientes:Modelos de clasificación y segmentación. Modelos de variable dependiente limitada Modelos de elección discreta Modelos de elección discreta binaria Modelo lineal de probabilidad Modelos Probit y Logit Modelos de elección múltiple Modelo Logit Multinomial Modelo Logit Condicional Modelo Logit Anidado Modelo Probit Multinomial Modelos Logit y Probit ordenados SPSS y los modelos de variable dependiente limitada SPSS y la regresión logística binaria SPSS y el modelo Probit SPSS y el modelo Logit multinomial Modelos dinámicos Modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena y en las variables exógenas simultáneamente Tipos especiales de modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales Modelos de clasificación y segmentación ad-hoc: Árboles de decisión y tipos Árboles CHAID Árboles CART Árboles QUEST Árboles de decisión con SPSS Creación de un árbol de decisión: método CHAIDMétodos CRT y QUEST. Poda de árboles Econometría de los datos de panel. Paneles puros y paneles expandidos Comparación entre muestras anuales, combinaciones de cortes transversales (pool de datos) y paneles Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantesModelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos Logit y Probit con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel Modelos de clasificación y segmentación ad-hoc : Modelo de análisis discriminante Introducción al análisis discriminante Hipótesis en el modelo discriminante Estimación del modelo discriminante Contrastes de significación en el modelo discriminante Selección de variables discriminantes Interpretación de la función discriminante Clasificación de los individuos Análisis discriminante canónico Spss y el análisis discriminante Modelos y sistemas no lineales Modelos no lineales Modelos no lineales sencillos Regresión particionada y segmentadaTodo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software SPSS, uno de los más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models

Author : Cheng Hsiao
Publisher : Cambridge University Press
ISBN 13 : 113943134X
Total Pages : 352 pages
Book Rating : 4.1/5 (394 download)

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Book Synopsis Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models by : Cheng Hsiao

Download or read book Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models written by Cheng Hsiao and published by Cambridge University Press. This book was released on 1999-07-29 with total page 352 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This important collection brings together leading econometricians to discuss advances in the areas of the econometrics of panel data. The papers in this collection can be grouped into two categories. The first, which includes chapters by Amemiya, Baltagi, Arellano, Bover and Labeaga, primarily deal with different aspects of limited dependent variables and sample selectivity. The second group of papers, including those by Nerlove, Schmidt and Ahn, Kiviet, Davies and Lahiri, consider issues that arise in the estimation of dyanamic (possibly) heterogeneous panel data models. Overall, the contributors focus on the issues of simplifying complex real-world phenomena into easily generalisable inferences from individual outcomes. As the contributions of G. S. Maddala in the fields of limited dependent variables and panel data were particularly influential, it is a fitting tribute that this volume is dedicated to him.

Econometría de datos de panel

Author : Ignacio Moral-Arce
Publisher :
ISBN 13 : 9788417289140
Total Pages : 362 pages
Book Rating : 4.2/5 (891 download)

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Book Synopsis Econometría de datos de panel by : Ignacio Moral-Arce

Download or read book Econometría de datos de panel written by Ignacio Moral-Arce and published by . This book was released on 2018 with total page 362 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

The Econometrics of Panel Data

Author : László Mátyás
Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 9400901372
Total Pages : 944 pages
Book Rating : 4.4/5 (9 download)

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Book Synopsis The Econometrics of Panel Data by : László Mátyás

Download or read book The Econometrics of Panel Data written by László Mátyás and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2013-12-01 with total page 944 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The aim of this volume is to provide a general overview of the econometrics of panel data, both from a theoretical and from an applied viewpoint. Since the pioneering papers by Edwin Kuh (1959), Yair Mundlak (1961), Irving Hoch (1962), and Pietro Balestra and Marc Nerlove (1966), the pooling of cross sections and time series data has become an increasingly popular way of quantifying economic relationships. Each series provides information lacking in the other, so a combination of both leads to more accurate and reliable results than would be achievable by one type of series alone. Over the last 30 years much work has been done: investigation of the properties of the applied estimators and test statistics, analysis of dynamic models and the effects of eventual measurement errors, etc. These are just some of the problems addressed by this work. In addition, some specific diffi culties associated with the use of panel data, such as attrition, heterogeneity, selectivity bias, pseudo panels etc., have also been explored. The first objective of this book, which takes up Parts I and II, is to give as complete and up-to-date a presentation of these theoretical developments as possible. Part I is concerned with classical linear models and their extensions; Part II deals with nonlinear models and related issues: logit and pro bit models, latent variable models, duration and count data models, incomplete panels and selectivity bias, point processes, and simulation techniques.

Ciencia de Datos

Author : E Valderrey
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 350 pages
Book Rating : 4.6/5 (376 download)

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Book Synopsis Ciencia de Datos by : E Valderrey

Download or read book Ciencia de Datos written by E Valderrey and published by . This book was released on 2020-04-15 with total page 350 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se tratan las fases de Análisis, Interpretación y Validación de Datos de la Ciencia de Datos, profundizando en las técnicas de modelización predictiva a través de los modelos de datos de panel y los modelos en ecuaciones estructurales. Se incluyen los modelos de panel con efectos fijos, aleatorios y mixtos. También se estudian los modelos dinámicos con datos de panel y los modelos de elección discreta con datos de panel, modelo Logit y modelo Probit. Se hace especial hincapié en los cambios estructurales y análisis de la estabilidad en paneles a través de contrastes de raíces unitarias y de cointegración en paneles. Por otra parte, se profundiza en el estudio de la familia más general de los modelos en ecuaciones estructurales, que incluyen los modelos de regresión, los modelos con errores medida y los modelos multiecuacionales. Se estudiarán los modelos de análisis confirmatorio y el modelo completo de estructura de la covarianza a través de las etapas de especificación, identificación, estimación y diagnosis. Todas estas técnicas se ilustrarán con ejemplos significativos que serán resueltos utilizando el software más actual y habitual como STATA, SAS, SPSS y EVIEWS.

The Econometrics of Panel Data

Author : László Mátyás
Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 9400903758
Total Pages : 564 pages
Book Rating : 4.4/5 (9 download)

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Book Synopsis The Econometrics of Panel Data by : László Mátyás

Download or read book The Econometrics of Panel Data written by László Mátyás and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2013-12-01 with total page 564 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The aim of this volume is to provide a general overview of the econometrics of panel data, both from a theoretical and from an applied viewpoint. Since the pioneering papers by Kuh (1959), Mundlak (1961), Hoch (1962), and Balestra and Nerlove (1966), the pooling of cross section and time series data has become an increasingly popular way of quantifying economic relationships. Each series provides information lacking in the other, so a combination of both leads to more accurate and reliable results than would be achievable by one type of series alone. Over the last 30 years much work has been done: investigation of the properties of the applied estimators and test statistics, analysis of dynamic models and the effects of eventual measurement errors, etc. These are just some of the problems addressed by this work. In addition, some specific diffi culties associated with the use of panel data, such as attrition, heterogeneity, selectivity bias, pseudo panels etc., have also been explored. The first objective of this book, which takes up Parts I and II, is to give as complete and up-to-date a presentation of these theoretical developments as possible. Part I is concerned with classical linear models and their extensions; Part II deals with nonlinear models and related issues: logit and probit models, latent variable models, incomplete panels and selectivity bias, and point processes.

Econometria Avanzada con Stata

Author : Maria Perez Marques
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781492929963
Total Pages : 182 pages
Book Rating : 4.9/5 (299 download)

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Book Synopsis Econometria Avanzada con Stata by : Maria Perez Marques

Download or read book Econometria Avanzada con Stata written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 182 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada, elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral. También se desarrollan los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados. En los últimos capítulos se abordan los problemas de diagnosis más típicos a comprobar en todo modelo econométrico, los modelos del análisis de la varianza y la covarianza simple y múltiple, el modelo lineal general GLM y los modelos mixtos.Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). También se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométricos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. También se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, GLM y Modelos Mixtos.Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizándo el software STATA, uno de los más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

ECONOMETRÍA: CAMBIO ESTRUCTURAL, RAÍCES UNITARIAS Y PANELES DINÁMICOS. Ejercicios con SPSS, SAS, STATA Y EVIEWS

Author : Cesar Perez Lopez
Publisher : CESAR PEREZ
ISBN 13 :
Total Pages : 234 pages
Book Rating : 4./5 ( download)

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Book Synopsis ECONOMETRÍA: CAMBIO ESTRUCTURAL, RAÍCES UNITARIAS Y PANELES DINÁMICOS. Ejercicios con SPSS, SAS, STATA Y EVIEWS by : Cesar Perez Lopez

Download or read book ECONOMETRÍA: CAMBIO ESTRUCTURAL, RAÍCES UNITARIAS Y PANELES DINÁMICOS. Ejercicios con SPSS, SAS, STATA Y EVIEWS written by Cesar Perez Lopez and published by CESAR PEREZ. This book was released on with total page 234 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través del software especializado más utilizado actualmente como EVIEWS, SAS, STATA y SPSS. Se desarrollan temas como la estabilidad de modelos, cambio estructural, raíces unitarias, cointegración, modelos de corrección del error, modelos con datos de panel, raíces unitarias y cointegración en paneles, así como modelos con datos de panel dinámicos

Introducción a la econometría. Un enfoque moderno

Author : WOOLDRIDGE, JEFFREY M.
Publisher : Ediciones Paraninfo, S.A.
ISBN 13 : 8497322681
Total Pages : 996 pages
Book Rating : 4.4/5 (973 download)

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Book Synopsis Introducción a la econometría. Un enfoque moderno by : WOOLDRIDGE, JEFFREY M.

Download or read book Introducción a la econometría. Un enfoque moderno written by WOOLDRIDGE, JEFFREY M. and published by Ediciones Paraninfo, S.A.. This book was released on 2006-07-12 with total page 996 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Introducir a la econometria desde la perspectiva de los usuarios profesionales, simplifica la ensenanza de esta asignatura, ademas de hacerla mucho mas interesante a los alumnos. Por ello, en esta segunda edicion, se mantiene el enfasis sobre la aplicacion de la econometria a problemas del mundo real. Cada metodo econometrico se motiva con una cuestion especifica a la que los investigadores que analizan datos no experimentales tienen que enfrentarse. La caracteristica que diferencia mas claramente este manual de otros es la separacion de los temas en funcion del tipo de datos que se analizan. En este manual se le da especial importancia a la comprension e interpretacion de los supuestos teniendo presentes aplicaciones empiricas reales: el dominio de matematicas que se requiere no va mas alla de los conocimientos de algebra que adquirimos en la universidad y de nociones basicas de probabilidad y estadistica

Econometric Analysis of Panel Data

Author : Badi Baltagi
Publisher : John Wiley & Sons
ISBN 13 : 0470518863
Total Pages : 239 pages
Book Rating : 4.4/5 (75 download)

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Book Synopsis Econometric Analysis of Panel Data by : Badi Baltagi

Download or read book Econometric Analysis of Panel Data written by Badi Baltagi and published by John Wiley & Sons. This book was released on 2008-06-30 with total page 239 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Written by one of the world's leading researchers and writers in the field, Econometric Analysis of Panel Data has become established as the leading textbook for postgraduate courses in panel data. This new edition reflects the rapid developments in the field covering the vast research that has been conducted on panel data since its initial publication. Featuring the most recent empirical examples from panel data literature, data sets are also provided as well as the programs to implement the estimation and testing procedures described in the book. These programs will be made available via an accompanying website which will also contain solutions to end of chapter exercises that will appear in the book. The text has been fully updated with new material on dynamic panel data models and recent results on non-linear panel models and in particular work on limited dependent variables panel data models.

ECONOMETRIA a Través de Ejemplos. MODELOS LINEALES GENERALIZADOS

Author : Cesar PEREZ LOPEZ
Publisher :
ISBN 13 : 9781521719145
Total Pages : 183 pages
Book Rating : 4.7/5 (191 download)

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Book Synopsis ECONOMETRIA a Través de Ejemplos. MODELOS LINEALES GENERALIZADOS by : Cesar PEREZ LOPEZ

Download or read book ECONOMETRIA a Través de Ejemplos. MODELOS LINEALES GENERALIZADOS written by Cesar PEREZ LOPEZ and published by . This book was released on 2017-06-29 with total page 183 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El modelo lineal generalizado cubre los modelos estad�sticos m�s utilizados, como la regresi�n lineal para las respuestas distribuidas normalmente, modelos log�sticos para datos binarios, modelos loglineales para datos de recuento, modelos log-log complementario para datos de supervivencia censurados por intervalos, adem�s de muchos otros modelos estad�sticos a trav�s de la propia formulaci�n general del modelo.Modelos lineales generalizados. Tratamiento con r, sas, spss y statgraphics. Funciones de enlace para modelos logit, probit, poisson y binomial negativa. Modelos de variable dependiente limitada. Modelos de elecci�n discreta. Modelos de elecci�n discreta binaria. Modelos de elecci�n m�ltiple. Modelos logit y probit ordenados. Modelos de datos de recuento. Modelo de regresi�n de poisson.Modelo de regresi�n de binomial negativa. Modelo de regresi�n exponencial.Modelo de regresi�n normal. Modelos censurados: el modelo tobit. Selecci�n muestral: modelos truncados. Modelos de variable dependiente limitada con STATA.Modelos tobit censurado y truncado con STATA. M�todo de heckman y ratio de mills. Modelo de poisson con STATA. Modelos logit, probit, tobit, truncados, recuento, censurados y de selecci�n muestral. Tratamiento con EVIEWS.Modelos de variable dependiente limitada con EVIEWS: mlp, logit y probit. Modelos de recuento con EVIEWS: poisson, binomial negativa y exponencial. Modelos generalizados con datos de panel. Tratamiento con STATA. Modelos econom�tricos con datos de panel. Modelos din�micos con datos de panel. Modelos logit y probit con datos de panel. Ra�ces unitarias y cointegraci�n con datos de panel. STATA y los modelos con datos de panel. Estimaci�n de paneles din�micos mediante la metodolog�a Arellano-Bond. Modelos de datos de panel con EVIEWS.

Econometria Avanzada con Eviews

Author : Maria Perez
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781491235003
Total Pages : 212 pages
Book Rating : 4.2/5 (35 download)

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Book Synopsis Econometria Avanzada con Eviews by : Maria Perez

Download or read book Econometria Avanzada con Eviews written by Maria Perez and published by CreateSpace. This book was released on 2013-07-30 with total page 212 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinámicos, los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados. En cuanto a los modelos dinámicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométruicos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. Finalmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada.Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software EVIEWS, uno de los más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Regresion con Datos de Panel y Ecuaciones Estructurales Ejercicios con sas, eviews, stata y spss

Author : Csar Prez
Publisher : Createspace Independent Publishing Platform
ISBN 13 : 9781535351805
Total Pages : 326 pages
Book Rating : 4.3/5 (518 download)

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Book Synopsis Regresion con Datos de Panel y Ecuaciones Estructurales Ejercicios con sas, eviews, stata y spss by : Csar Prez

Download or read book Regresion con Datos de Panel y Ecuaciones Estructurales Ejercicios con sas, eviews, stata y spss written by Csar Prez and published by Createspace Independent Publishing Platform. This book was released on 2016-07-18 with total page 326 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro profundiza en los modelos econométricos con datos de panel y en los modelos con ecuaciones estructurales. Para ambas temáticas se considera la metodología necesaria para poder desarrollar ejercicios prácticos con el software más actual. Se utiliza SAS, EVIEWS, STATA y SPSS.Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto número de agentes económicos a través del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar análisis económico y especificar modelos con los datos de sección cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes económicos en un instante del tiempo. Así podrán evaluarse diferentes pautas de comportamiento de todos los agentes en conjunto estudiados en los distintos instantes temporales. Alternativamente, se pueden realizar los mismos análisis considerando la serie temporal dada por la evolución de cada agente económico a lo largo de todos los períodos de tiempo de la muestra. En este último caso podrían examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra.Por otra parte, El análisis de datos ha evolucionado y hoy no se trabaja ya exclusivamente con variables observables, sino también con variables latentes o factoriales. En este caso, las estructuras subyacentes en los datos son bastante menos aparentes y el nuevo software especializado puede detectarlas a partir del análisis de una matriz de datos, de covarianzas o de correlaciones. El diseño y la elaboración de modelos ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. El investigador solía trabajar exclusivamente con variables observables cuando todas las estructuras subyacentes estaban claras y eran evidentes, pero la necesidad de la medida en las Ciencias Sociales mediante variables no observables impulsó la evolución de la modelización en este sentido en la totalidad de las ciencias. De esta forma aparecen los modelos causales, de ecuaciones estructurales o de estructuras de covarianzas desarrollados por Joreskog (1973), Keesing (1972) y Wiley (1973) y ampliados en el modelo LISREL (Linear Structural Relationship) y otros modelos que propusieron representaciones diferentes del análisis de estructuras de covarianzas. Este libro se ocupa de la mayoría de las tipologías de modelos estructurales enriquecidas con ejemplos y ejercicios prácticos utilizando el software más actual para esta materia