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Author : Kanouni Hassani, Rams
Publisher : Université Laval
ISBN 13 :
Total Pages : pages
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Book Synopsis Impact de l'incertitude sur la gestion de l'environnement et des ressources naturelles [ressource électronique] : une analyse en temps continu par la programmation dynamique et les options réelles by : Kanouni Hassani, Rams
Download or read book Impact de l'incertitude sur la gestion de l'environnement et des ressources naturelles [ressource électronique] : une analyse en temps continu par la programmation dynamique et les options réelles written by Kanouni Hassani, Rams and published by Université Laval. This book was released on 2006 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cette thèse utilise la mathématique et la théorie de l'économie financière pour étudier la gestion de la pollution, la valeur d'une centrale électrique thermique et le prix d'une ressource naturelle non renouvelable. Elle est composée de trois essais. Le premier essai analyse la décision d'investir afin de réduire les émissions d'un polluant de type stock sous deux types d'incertitude : économique (ce qui rend les émissions stochastiques car elles sont une conséquence de l'activité économique) et environnementale (ce qui affecte directement le stock de polluant). La littérature économique récente semble indiquer qu'en présence d'incertitude et de coûts irréversibles, l'action d'investir devrait être retardée. Nous utilisons des concepts de la théorie des options réelles et formulons ce problème de planificateur central comme un problème d'arrêt optimal en temps continu. Nous dérivons la règle d'arrêt correspondante et montrons que lorsque l'incertitude environnementale ou économique est suffisamment élevée, il est optimal d'investir immédiatement pour réduire les émissions. Ces résultats ont des implications sur la gestion des stocks de polluant stock, notamment pour la gestion des gaz à effet de serre. Le second essai s'appuie sur la théorie des options réelles pour évaluer la valeur d'une centrale électrique dans un marché déréglementé. Ce travail est motivé par la vague de déréglementation qui a sévi récemment dans le secteur de l'électricité. La littérature existante cherche plutôt à trouver la valeur d'option de vente d'une certaine quantité d'électricité à un moment donné dans le futur ou modélise la décision d'opérer une centrale électrique par simulation. Notre formulation considère qu'une usine de production d'électricité peut être dans deux états (à l'arrêt ou en fonctionnement); dans chaque état, la firme possède une option " call américaine " sur l'autre état et le passage d'un état à l'autre est coûteux. Nous supposons que le " spark spread " suit un pr.
