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Author : R. M. Kestemont
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 180 pages
Book Rating : 4.2/5 (41 download)
Download or read book Sur l'évaluation de la fonction de vraisemblance du modèle ARMA stationnaire written by R. M. Kestemont and published by . This book was released on 1982 with total page 180 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : JEAN-LUC VUATTOUX
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 208 pages
Book Rating : 4.:/5 (49 download)
Download or read book Identification de modeles de series temporelles non-guassiennes written by JEAN-LUC VUATTOUX and published by . This book was released on 1997 with total page 208 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: DANS LE CAS DE SERIES TEMPORELLES NON-GAUSSIENNES STOCHASTIQUES STATIONNAIRES, REPRESENTEES PAR UN MODELE GENERATEUR LINEAIRE DU TYPE AUTO-REGRESSIF A MOYENNE AJUSTEE (ARMA) EXCITE PAR UNE SEQUENCE BLANCHE NON-GAUSSIENNE INCONNUE, L'ANALYSE SPECTRALE SE RAMENE A L'IDENTIFICATION DES PARAMETRES DU MODELE ARMA. NOUS ETUDIONS DANS UNE PREMIERE PARTIE, LES METHODES D'IDENTIFICATION DE MODELES ARMA FONDEES SUR LES STATISTIQUES D'ORDRE SUPERIEUR (SOS) A DEUX. NOUS NOUS INTERESSONS AUSSI A UNE METHODE FONDEE SUR LE PRINCIPE DE LA DECONVOLUTION PAR MINIMUM D'ENTROPIE. AFIN DE L'ETENDRE A L'IDENTIFICATION DE MODELES ARMA NON-CAUSAUX, NOUS GENERALISONS L'APPROCHE DU MINIMUM DE VARIANCE DE L'ERREUR DE PREDICTION EN INTRODUISANT UNE REPRESENTATION NON-CAUSALE SEPARANT LES PARTIES CAUSALE ET ANTI-CAUSALE DU MODELE ARMA. LA SECONDE PARTIE CONSISTE EN L'ETUDE ET L'ELABORATION DE METHODES VISANT A L'OPTIMALITE AU SENS DE LA MATRICE DE VARIANCE-COVARIANCE DE L'ERREUR D'ESTIMATION DES PARAMETRES. L'OPTIMALITE EST ATTEINTE, DANS LE CAS GENERAL D'UN MODELE ARMA NON-CAUSAL ET D'UNE ENTREE DE FONCTION DE DENSITE DE PROBABILITE (FDP) NON-GAUSSIENNE, SI L'ESTIMATEUR DU MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE (MV) EST UTILISE. MAIS LA FDP DE L'ENTREE EST GENERALEMENT INCONNUE. NOUS AVONS DONC ELABORE UN ESTIMATEUR DU MV APPROCHE, COMBINANT LES SOS ET LES TECHNIQUES D'IDENTIFICATION ROBUSTE. CECI NECESSITE L'EXTENSION DE L'APPROCHE DE L'ERREUR DE PREDICTION DANS UN CAS GENERAL. PUIS, LA FDP DE L'ENTREE EST MODELISEE PAR UN MELANGE DE DEUX GAUSSIENNES DE MEMES STATISTIQUES JUSQU'A L'ORDRE QUATRE QUE LA FDP DE L'ENTREE, ET MINIMISANT L'INFORMATION DE FISHER PARMI TOUTES LES SOLUTIONS POSSIBLES. LES METHODES D'IDENTIFICATION PRESENTEES ET ELABOREES SONT COMPAREES EN SIMULATION. NOUS PROPOSONS UNE NOUVELLE MESURE DE DISTANCE ENTRE MODELES ARMA NON-CAUSAUX, LA DISTANCE BICEPSTRALE, UTILISEE ENSUITE POUR LA COMPARAISON DE METHODES D'IDENTIFICATION DU POINT DE VUE DES PERFORMANCES DE L'ESTIMATION.
Author : SAID.. HAMDOUNE
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 109 pages
Book Rating : 4.:/5 (49 download)
Download or read book ETUDE DES PROBLEMES D'ESTIMATION DE CERTAINS MODELES ARMA EVOLUTIFS written by SAID.. HAMDOUNE and published by . This book was released on 1995 with total page 109 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: LE TRAVAIL PORTE SUR L'ETUDE DES PROCESSUS SOLUTIONS D'UN MODELE AUTOREGRESSIF MOYENNE-MOBILE (ARMA) A COEFFICIENTS DEPENDANT DU TEMPS APPELES ENCORE ARMA EVOLUTIFS. ON COMMENCE D'ABORD PAR PRECISER LES CONDITIONS D'INVERSIBILITE ET DE CAUSALITE BASEES SUR LES FONCTIONS DE GREEN ET PAR DONNER UNE CARACTERISATION DE CES MODELES PAR DES DETERMINANTS DE HANKEL, GENERALISANT AINSI LES RESULTATS SUR LES MODELES ARMA A COEFFICIENTS CONSTANTS. ENSUITE, ON S'INTERESSE AU PROBLEME D'ESTIMATION DES COEFFICIENTS D'UNE CLASSE PARTICULIERE DE MODELES ARMA EVOLUTIFS OU LES COEFFICIENTS SONT DES FONCTIONS CONNUES DU TEMPS, QUI DEPENDENT DE D PARAMETRES INCONNUS. AINSI, ON CONSTRUIT UN M-ESTIMATEUR DES COEFFICIENTS D'UN AR DE NOTRE CLASSE, OU ON ETABLIT, SOUS CERTAINES CONDITIONS DE REGULARITE DU MODELE, SA CONVERGENCE PRESQUE SURE ET SA NORMALITE ASYMPTOTIQUE, PROPRIETES MISES EN EVIDENCE PAR LA SIMULATION D'EXEMPLES. LA DERNIERE PARTIE CONCERNE LES MODELES MA DE NOTRE CLASSE, OU LA ENCORE ON MONTRE L'EXISTENCE DU M-ESTIMATEUR ET ON ETABLIT CES PROPRIETES ASYMPTOTIQUES ETAYEES PAR DES SIMULATIONS. ENSUITE, ON TERMINE PAR METTRE EN EVIDENCE LE LIEN ENTRE LES ESTIMATEURS DU MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE, CONDITIONNELLE ET EXACTE
Author : Jean-Luc Vuattoux
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 198 pages
Book Rating : 4.:/5 (49 download)
Download or read book Identification de modèles de séries temporelles non-gaussiennes written by Jean-Luc Vuattoux and published by . This book was released on 1997 with total page 198 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Dans le cas de séries temporelles non-gaussiennes stochastiques stationnaires, représentées par un modèle générateur linéaire du type auto-régressif à moyenne ajustée (ARMA) excité par une séquence blanche non-gaussienne inconnue, l'analyse spectrale se ramène à l'identification des paramètres du modèle ARMA. Nous étudions dans une première partie, les méthodes d'identification de modèles ARMA fondées sur les statistiques d'ordre supérieur (SOS) à deux. Nous nous intéressons aussi à une méthode fondée sur le principe de la déconvolution par minimum d'entropie. Afin de l'étendre à l'identification de modèles ARMA non-causaux, nous généralisons l'approche du minimum de variance de l'erreur de prédiction en introduisant une représentation non-causale séparant les parties causale et anti-causale du modèle ARMA. La seconde partie consiste en l'étude et l'élaboration de méthodes visant à l'optimalité au sens de la matrice de variance-covariance de l'erreur d'estimation des paramètres. L'optimalité est atteinte, dans le cas général d'un modèle ARMA non-causal et d'une entrée de fonction de densité de probabilité (FDP) non-gaussienne, si l'estimateur du maximum de vraisemblance (MV) est utilisé. Mais la FDP de l'entrée est généralement inconnue. Nous avons donc élaboré un estimateur du MV approché, combinant les SOS et les techniques d'identification robuste. Ceci nécessite l'extension de l'approche de l'erreur de prédiction dans un cas général. Puis, la FDP de l'entrée est modélisée par un mélange de deux gaussiennes de mêmes statistiques jusqu'à l'ordre quatre que la FDP de l'entrée, et minimisant l'information de Fisher parmi toutes les solutions possibles. Les méthodes d'identification présentées et élaborées sont comparées en simulation. Nous proposons une nouvelle mesure de distance entre modèles ARMA non-causaux, la distance bicepstrale, utilisée ensuite pour la comparaison de méthodes d'identification du point de vue des performances de l'estimation.
Author : Université libre de Bruxelles. Centre d'études de recherche opérationnelle
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 668 pages
Book Rating : 4.:/5 (43 download)
Download or read book Cahiers du Centre d'études de recherche opérationnelle written by Université libre de Bruxelles. Centre d'études de recherche opérationnelle and published by . This book was released on 1990 with total page 668 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : JEAN-LUC.. LE CALVEZ
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 150 pages
Book Rating : 4.:/5 (49 download)
Download or read book ALGORITHMES D'IDENTIFICATION DE MODELES ARMA written by JEAN-LUC.. LE CALVEZ and published by . This book was released on 1999 with total page 150 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'OBJET DE CETTE THESE EST LA MISE EN UVRE DE NOUVEAUX ALGORITHMES D'IDENTIFICATION DE MODELES ARMA DANS LE CAS D'ORDRES INCONNUS ET DANS LE CAS NON STATIONNAIRE. DANS LA PREMIERE PARTIE, ON S'INTERESSE A L'IDENTIFICATION D'UN MODELE ARMA DONT LES ORDRES SONT INCONNUS. NOUS CONSTRUISONS UN ALGORITHME ADAPTATIF, LE FARML, ESTIMANT LES COEFFICIENTS DE CE MODELE SANS ESTIMER PREALABLEMENT SES ORDRES. LA BASE DE NOTRE ALGORITHME EST L'ALGORITHME RML DU MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE RECURSIF AVEC UNE METHODE DE MOYENNISATION APPLIQUEE NON PAS AUX COEFFICIENTS DU MODELE MAIS A UNE VERSION FACTORISEE DE CES COEFFICIENTS. LA DYNAMIQUE MARKOVIENNE DU FARML NOUS PERMET DE MONTRER LA CONVERGENCE DE L'ESTIMATEUR VERS L'ENSEMBLE DE STABILITE DE L'ODE. ON DEVELOPPE ALORS UNE METHODE DE DIMINUTION D'ORDRES. ON ADAPTE AUSSI LE GAIN DE L'ALGORITHME A L'AIDE DE LA METHODE D'ACCELERATION DE KESTEN. ON MONTRE ENSUITE UN RESULTAT DE CONVERGENCE DU FARML VERS UN POINT DE L'ENSEMBLE DE STABILITE DE SON ODE DANS LE CAS SURDETERMINE. ENFIN ON CONSTRUIT UNE VERSION EN TREILLIS DE NOTRE ALGORITHME QUI NOUS PERMET DE SUPPRIMER LA PROJECTION ASSURANT QUE LE CHAMP INSTANTANE DE L'ALGORITHME EST BORNE. ON DONNE UN RESULTAT DE CONVERGENCE POUR CET ALGORITHME. DANS LA DEUXIEME PARTIE, ON CONSIDERE UN SYSTEME MECANIQUE EN VIBRATION. CE SYSTEME EST MODELISE PAR UN MODELE ARMA VARIABLE DANS LE TEMPS. NOTRE PROBLEME EST D'IDENTIFIER SUR UNE COURTE DUREE LA PARTIE AR PAR UNE METHODE SIMPLE ET PEU COUTEUSE. ON CONSTRUIT UN ALGORITHME QUI NOUS PERMET, SANS CONNAISSANCE DE LA VARIATION DES COEFFICIENTS, DE DETERMINER UN INTERVALLE DE TEMPS PLUS LONG AFIN D'IDENTIFIER LA PARTIE AR DU MODELE. ON APPLIQUE AUSSI NOTRE DEMARCHE A LA POURSUITE D'UNE MARCHE ALEATOIRE AVEC INCREMENT INCONNU ET OBSERVEE DANS UN BRUIT ADDITIF.
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 562 pages
Book Rating : 4.E/5 ( download)
Download or read book Referativnyĭ zhurnal written by and published by . This book was released on 1984 with total page 562 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : E. J. Hannan
Publisher : SIAM
ISBN 13 : 1611972183
Total Pages : 418 pages
Book Rating : 4.6/5 (119 download)
Download or read book The Statistical Theory of Linear Systems written by E. J. Hannan and published by SIAM. This book was released on 2012-05-31 with total page 418 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Originally published: New York: Wiley, c1988.
Author : Yury A. Kutoyants
Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 144713866X
Total Pages : 493 pages
Book Rating : 4.4/5 (471 download)
Download or read book Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes written by Yury A. Kutoyants and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2013-03-09 with total page 493 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The first book in inference for stochastic processes from a statistical, rather than a probabilistic, perspective. It provides a systematic exposition of theoretical results from over ten years of mathematical literature and presents, for the first time in book form, many new techniques and approaches.
Author : Anastasios Tsiatis
Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 0387373454
Total Pages : 392 pages
Book Rating : 4.3/5 (873 download)
Download or read book Semiparametric Theory and Missing Data written by Anastasios Tsiatis and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2007-01-15 with total page 392 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book summarizes current knowledge regarding the theory of estimation for semiparametric models with missing data, in an organized and comprehensive manner. It starts with the study of semiparametric methods when there are no missing data. The description of the theory of estimation for semiparametric models is both rigorous and intuitive, relying on geometric ideas to reinforce the intuition and understanding of the theory. These methods are then applied to problems with missing, censored, and coarsened data with the goal of deriving estimators that are as robust and efficient as possible.
Author : G. Constantinides
Publisher : Elsevier
ISBN 13 : 9780444513632
Total Pages : 698 pages
Book Rating : 4.5/5 (136 download)
Download or read book Handbook of the Economics of Finance written by G. Constantinides and published by Elsevier. This book was released on 2003-11-04 with total page 698 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory / Philip h. Dybvig and Stephen a. Ross / - Intertemporal Asset Pricing Theory / Darrell Duffle / - Tests of Multifactor Pricing Models, Volatility Bounds and Portfolio Performance / Wayne E. Ferson / - Consumption-Based Asset Pricing / John y Campbell / - The Equity Premium in Retrospect / Rainish Mehra and Edward c. Prescott / - Anomalies and Market Efficiency / William Schwert / - Are Financial Assets Priced Locally or Globally? / G. Andrew Karolyi and Rene M. Stuli / - Microstructure and Asset Pricing / David Easley and Maureen O'hara / - A Survey of Behavioral Finance / Nicholas Barberis and Richard Thaler / - Derivatives / Robert E. Whaley / - Fixed-Income Pricing / Qiang Dai and Kenneth J. Singleton.
Author : Marie-Hélène Durand
Publisher : IRD Orstom
ISBN 13 :
Total Pages : 612 pages
Book Rating : 4.:/5 (318 download)
Download or read book Global Versus Local Changes in Upwelling Systems written by Marie-Hélène Durand and published by IRD Orstom. This book was released on 1998 with total page 612 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Vujica M. Yevjevich
Publisher :
ISBN 13 : 9781887201773
Total Pages : 276 pages
Book Rating : 4.2/5 (17 download)
Download or read book Stochastic Processes in Hydrology written by Vujica M. Yevjevich and published by . This book was released on with total page 276 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Paolo Prandoni
Publisher : Collection Savoir suisse
ISBN 13 : 2940222207
Total Pages : 392 pages
Book Rating : 4.9/5 (42 download)
Download or read book Signal Processing for Communications written by Paolo Prandoni and published by Collection Savoir suisse. This book was released on 2008-06-17 with total page 392 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: With a novel, less classical approach to the subject, the authors have written a book with the conviction that signal processing should be taught to be fun. The treatment is therefore less focused on the mathematics and more on the conceptual aspects, the idea being to allow the readers to think about the subject at a higher conceptual level, thus building the foundations for more advanced topics. The book remains an engineering text, with the goal of helping students solve real-world problems. In this vein, the last chapter pulls together the individual topics as discussed throughout the book into an in-depth look at the development of an end-to-end communication system, namely, a modem for communicating digital information over an analog channel.
Author : John Henry Lorentz
Publisher : Historical Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East
ISBN 13 :
Total Pages : 570 pages
Book Rating : 4.F/5 ( download)
Download or read book Historical Dictionary of Iran written by John Henry Lorentz and published by Historical Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East. This book was released on 2007 with total page 570 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Provides an overview of specific events, movements, people, political and social groups, places, trends, and chronology. Allows for considerable exploration of a number of historical and contemporary topics and issues. The modern period, defined as 1800-present, is covered extensively.
Author : Gottfried Haberler
Publisher : Ludwig von Mises Institute
ISBN 13 : 1610163540
Total Pages : 558 pages
Book Rating : 4.6/5 (11 download)
Download or read book Prosperity and Depression written by Gottfried Haberler and published by Ludwig von Mises Institute. This book was released on 1946 with total page 558 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Neil Gershenfeld
Publisher : Cambridge University Press
ISBN 13 : 9780521580441
Total Pages : 390 pages
Book Rating : 4.5/5 (84 download)
Download or read book The Physics of Information Technology written by Neil Gershenfeld and published by Cambridge University Press. This book was released on 2000-10-16 with total page 390 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The Physics of Information Technology explores the familiar devices that we use to collect, transform, transmit, and interact with electronic information. Many such devices operate surprisingly close to very many fundamental physical limits. Understanding how such devices work, and how they can (and cannot) be improved, requires deep insight into the character of physical law as well as engineering practice. The book starts with an introduction to units, forces, and the probabilistic foundations of noise and signalling, then progresses through the electromagnetics of wired and wireless communications, and the quantum mechanics of electronic, optical, and magnetic materials, to discussions of mechanisms for computation, storage, sensing, and display. This self-contained volume will help both physical scientists and computer scientists see beyond the conventional division between hardware and software to understand the implications of physical theory for information manipulation.
