Econometria Avanzada Con Sas

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Econometria Avanzada con SAS

Author : Maria Perez Marques
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781492798453
Total Pages : 258 pages
Book Rating : 4.7/5 (984 download)

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Book Synopsis Econometria Avanzada con SAS by : Maria Perez Marques

Download or read book Econometria Avanzada con SAS written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-09-23 with total page 258 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinámicos, los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel, la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados y los modelos predictivos de análisis discriminante para la clasificación y la segmentación. En cuanto a los modelos dinámicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométricos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. Posteriotmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada. Finalmente se profundiza en los modelos predictivos de análisis discriminante, cuya finalidad es clasificar y segmentar individuos según perfiles de comportamiento Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software SAS, uno de los más actuales del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Econometria Avanxada, Modelos Dinamicos

Author : Maria Perez Marques
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781493638116
Total Pages : 228 pages
Book Rating : 4.6/5 (381 download)

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Book Synopsis Econometria Avanxada, Modelos Dinamicos by : Maria Perez Marques

Download or read book Econometria Avanxada, Modelos Dinamicos written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 228 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través de los siguientes temas: Modelos dinámicos Modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena y en las variables exógenas simultáneamente Tipos especiales de modelos dinámicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinámicos específicos SPSS y los modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinámicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración Estabilidad estructural en modelos econométricos Parámetros constantes en el tiempo y contraste de predicción de Chow El Contraste de Predicción de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimación recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Detección de la estacionariedad Series temporales estacionales. Detección de la estacionalidad Test de raíces unitarias Tests de Dickey-Fuller de las raíces unitarias Test de Phillips-Perron de las raíces unitarias Modelos estables en el largo plazo: análisis de la cointegración Test de Phillips-Oularis para la cointegración Modelos de corrección por el error MCE Raices unitarias y cointegración en series estacionalesRaices unitarias y cointegración en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS Raíces unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles. Paneles dinámicos Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Raíces unitarias y cointegración con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. metodología de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegración en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software más actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA.

MODELOS PREDICTIVOS AVANZADOS con SAS

Author : Pablo Valderrey
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781517410582
Total Pages : 258 pages
Book Rating : 4.4/5 (15 download)

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Book Synopsis MODELOS PREDICTIVOS AVANZADOS con SAS by : Pablo Valderrey

Download or read book MODELOS PREDICTIVOS AVANZADOS con SAS written by Pablo Valderrey and published by CreateSpace. This book was released on 2015-09-19 with total page 258 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Los modelos predictivos constituyen actualmente un área de trabajo en constante desarrollo. La disponibilidad de grandes cantidades de datos y del software necesario para su tratamiento ha llevado a la modelización a ocupar un puesto muy destacado actualmente en la mayoría de los sectores profesionales. El texto comienza con el tratamiento econométrico de los modelos predictivos dinámicos en general. La Teoría Económica y otras ciencias nos llevan a relaciones dinámicas entre las variables, ya que los impactos entre las mismas pueden ponerse de manifiesto en periodos posteriores o extenderse a muchos periodos. De esta forma aparecen los modelos dinámicos con variables desfasadas en el tiempo. En los modelos dinámicos suelen contemplarse tres situaciones diferentes según las variables afectadas por los retardos. Puede ser que los retardos involucren solamente a variables exógenas, solamente a la variable endógena o simultáneamente a variables endógenas y exógenas. Toda esta tipología de modelo se trata en este libro.A continuación se analiza la estabilidad de modelos, profundizando en la temática del cambio estructural, las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. En el siguiente bloque de contenido se tratan los modelos mutidimensionales de ecuaciones simultáneas con su problemática de identificación, estimación y diagnosis.El siguiente bloque de contenido lo constituyen las series temporales multidimensionales, incorporando una amplia tipología de modelos (VAR, VARMA, VARX, SBAR, BVAR y VEC) enfocando también el problema de la cointegración desde la óptica de los modelos VAR. Se trata de una de las materias vitales en la modelización predictiva.El siguiente bloque de contenido se ocupa de los modelos predictivos con datos de panel, incluyendo la problemática de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. También se profundiza en los modelos de datos de panel en estructuras no lineales logit y probit.Finalmente se expone el tratamiento econométrico de los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales con especial incidencia en los modelos de ecuaciones simultáneas no lineales. Los modelos predictivos no lineales constituyen un área de fuerte desarrollo actualmente, ya que se utilizan en gran variedad de problemas prácticos en la Ingeniería, la Economía y otras materias. Se concluye con el tratamiento de los modelos de clasificación y segmentación basados en el análisis discriminante.Todos los temas se introducen metodológicamente de modo sencillo y se ilustran con ejemplos y ejercicios prácticos totalmente resueltos con el software SAS. El detalle en el tratamiento con el software de estos temas de econometría avanzada es un valor añadido esencial en este libro.

Econometría avanzada

Author : CESAR PEREZ
Publisher :
ISBN 13 : 9788483224793
Total Pages : 740 pages
Book Rating : 4.2/5 (247 download)

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Book Synopsis Econometría avanzada by : CESAR PEREZ

Download or read book Econometría avanzada written by CESAR PEREZ and published by . This book was released on 2008 with total page 740 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Econometria Avanzada, Modeles Multicuacionales

Author : Maria Perez Marques
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781493639038
Total Pages : 170 pages
Book Rating : 4.6/5 (39 download)

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Book Synopsis Econometria Avanzada, Modeles Multicuacionales by : Maria Perez Marques

Download or read book Econometria Avanzada, Modeles Multicuacionales written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 170 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro está enfocado al trabajo con los modelos multieciacionales a través del siguiente contenido:MODELOS LINEALES MULTIECUACIONALES. ECUACIONES SIMULTÁNEAS 1.1 Modelos lineales multiecuacionales. Forma estructural y ecuaciones simultáneas 1.2 Modelo multiecuacional en forma reducida 1.3 Identificación de modelos estructurales de ecuaciones simultáneas. Estimación MCI 1.4 Estimación de modelos lineales de ecuaciones simultáneas 1.4.1 Mínimos cuadrados indirectos 1.4.2 Variables instrumentales 1.4.3 Mínimos cuadrados bietápicos 1.4.4 Modelos recursivos 1.4.5 Máxima verosimilitud con información limitada1.4.6 Máxima verosimilitud con información completa 1.4.7 Estimadores de clase k y mínimos cuadrados trietápicos 1.4.8 Método RANR o SUR 281.4.9 Métodos robustos a la heteroscedasticidad: White y HAC 1.4.10 Modelos de ecuaciones simultáneas con series temporales 1.5 EVIEWS y los sistemas de ecuaciones simultáneas 1.6 SAS y los modelos de ecuaciones simultáneas lineales: procedimientos SYSLIN Y MODEL 1.7 STATA y los modelos de ecuaciones lineales simultáneas MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES: VAR, VARX, VARMA Y BVAR. COINTEGRACIÓN 2.1 Modelos de vectores autorregresivos (VAR)2.2 Identificación en modelos VAR 2.3 Estimación de un modelo VAR 2.4 Modelos VARMA 2.5 Cointegración en modelos VAR. Test de JOHANSEN 2.6 EVIEWS y los modelos VAR. Test de JOHANSEN 2.6.1 Estimación de modelos VAR en EVIEWS a través de menús 2.6.2 Cointegración en modelos VAR en EVIEWS a través de menús 2.6.3 Modelo de vector de corrección del error en modelos VAR con Eviews 2.7 SAS y los modelos VAR. Contrastes de causalidad y cointegración. Test de JOHANSEN2.7.1 Contraste de Johansen en modelos VAR con SAS 2.7.2 Modelo de vector de corrección del error en modelos VAR con SAS. 2.7.3 Modelos VAR con variables exógenas (VARX) en SAS 2.8 STATA y los modelos VAR Y VEC. Contrastes de causalidad y cointegración. Test de JOHANSEN MODELOS Y SISTEMAS NO LINEALES. REGRESIÓN PARTICIONADA Y SEGMENTADA 3.1 Modelos no lineales 3.2 Modelos no lineales sencillos 3.3 Mínimos cuadrados no lineales. Algoritmos de NEWTON Y MARQUARDT 3.4 Regresión particionada 3.5 Regresión por tramos o segmentada 3.6 SPSS y la estimación no lineal y segmentada3.7 SAS y la estimación no lineal. procedimiento NLIN 3.8 SAS y los modelos de ecuaciones simultáneas no lineales: procedimiento MODEL 3.9 EVIEWS y los modelos de ecuaciones no lineales 3.10 STATA y los modelos de ecuaciones no lineales Lo ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software más actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA

Using SAS for Econometrics

Author : Randall C. Campbell
Publisher : Wiley Global Education
ISBN 13 : 1119463483
Total Pages : pages
Book Rating : 4.1/5 (194 download)

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Book Synopsis Using SAS for Econometrics by : Randall C. Campbell

Download or read book Using SAS for Econometrics written by Randall C. Campbell and published by Wiley Global Education. This book was released on 2020-01-06 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: A supplement such as Using SAS for Econometrics is quite essential for use in a classroom environment, for those attempting to learn SAS, and for quick and useful reference. The SAS documentation comes in many volumes, and several are thousands of pages long. This makes for a very difficult challenge when getting started with SAS. This volume spans several levels of econometrics. It is suitable for undergraduate students who will use “canned” SAS statistical procedures, and for graduate students who will use advanced procedures as well as direct programming in SAS’s matrix language, discussed in chapter appendices. Material within the chapters is accessible to undergraduate and/or Masters students, with appendices to chapters devoted to more advanced materials and matrix programming.

Econometria Avanzada, Conceptos y Ejercicios Con IBM SPSS

Author : María Pérez Marqués
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781493533169
Total Pages : 188 pages
Book Rating : 4.5/5 (331 download)

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Book Synopsis Econometria Avanzada, Conceptos y Ejercicios Con IBM SPSS by : María Pérez Marqués

Download or read book Econometria Avanzada, Conceptos y Ejercicios Con IBM SPSS written by María Pérez Marqués and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 188 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada , los modelos dinámicos, los modelos de clasificación y segmentación con árboles de decisión, los modelos de análisis discriminante, los modelos con datos de panel, los modelos no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada. A lo largo del texto se profundiza en las temáticas siguientes:Modelos de clasificación y segmentación. Modelos de variable dependiente limitada Modelos de elección discreta Modelos de elección discreta binaria Modelo lineal de probabilidad Modelos Probit y Logit Modelos de elección múltiple Modelo Logit Multinomial Modelo Logit Condicional Modelo Logit Anidado Modelo Probit Multinomial Modelos Logit y Probit ordenados SPSS y los modelos de variable dependiente limitada SPSS y la regresión logística binaria SPSS y el modelo Probit SPSS y el modelo Logit multinomial Modelos dinámicos Modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena y en las variables exógenas simultáneamente Tipos especiales de modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales Modelos de clasificación y segmentación ad-hoc: Árboles de decisión y tipos Árboles CHAID Árboles CART Árboles QUEST Árboles de decisión con SPSS Creación de un árbol de decisión: método CHAIDMétodos CRT y QUEST. Poda de árboles Econometría de los datos de panel. Paneles puros y paneles expandidos Comparación entre muestras anuales, combinaciones de cortes transversales (pool de datos) y paneles Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantesModelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos Logit y Probit con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel Modelos de clasificación y segmentación ad-hoc : Modelo de análisis discriminante Introducción al análisis discriminante Hipótesis en el modelo discriminante Estimación del modelo discriminante Contrastes de significación en el modelo discriminante Selección de variables discriminantes Interpretación de la función discriminante Clasificación de los individuos Análisis discriminante canónico Spss y el análisis discriminante Modelos y sistemas no lineales Modelos no lineales Modelos no lineales sencillos Regresión particionada y segmentadaTodo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software SPSS, uno de los más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Econometria Avanzada Con Herrimientas de Mineria de Datos

Author : Maria Perez Marques
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781493639335
Total Pages : 196 pages
Book Rating : 4.6/5 (393 download)

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Book Synopsis Econometria Avanzada Con Herrimientas de Mineria de Datos by : Maria Perez Marques

Download or read book Econometria Avanzada Con Herrimientas de Mineria de Datos written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 196 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se tratan los modelos econométricos a través de técnicas de minería de datos, tanto predictivas como de clasificación, a través del siguiente contenido: MODELOS ECONOMÉTRICOS CON HERRAMIENTAS DE MINERÍA DE DATOS 1.1 TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS 1.2 TÉCNICAS PREDICTIVAS PARA LA MODELIZACIÓN ECOMÉTRICA 1.3 TÉCNICAS PREDICTIVAS DE MODELIZACIÓN CON SAS ENTERPRISE MINER 1.3.1 El nodo Regresión: Modelo de regresión múltiple 1.3.2 El nodo Regresión: Modelo Lineal General GLM 1.3.3 El nodo Regresión: Modelos de elección discreta Logit y Probit 1.4 TÉCNICAS PREDICTIVAS DE MODELIZACIÓN CON SPSS CLEMENTINE 1.4.1 El nodo Regresión Lineal: Modelo de regresión múltiple 1.4.2 El nodo Regresión Logística: Modelos de elección discreta 1.5 ANÁLISIS CLUSTER CON ENTERPRISE MINER. EL NODO CLUSTERING 1.6 ÁRBOLES DE DECISIÓN CON ENTERPRISE MINER. EL NODO TREE 1.6.1 Entrenamiento interactivo (Interactive Training) 1.7 ANÁLISIS CLUSTER CON SPSS CLEMENTINE 1.7.1 El nodo Entrenar K-medias: Cluster no jeráquico 1.7.2 El nodo Cluster Bietápico: Cluster jerárquico 1.8 ÁRBOLES DE DECISIÓN CON SPSS CLEMENTINE 1.8.1 El nodo Crear C5.0 1.8.2 El nodo Árbol C&R 1.8.3 Interpretar un modelo MODELOS ECONOMÉTRICOS CON REDES NEURONALES 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED NEURONAL 2.1.1 Definición 2.1.2 Función de salida y funciones de transferencia o activación 2.2 REDES NEURONALES Y AJUSTE DE MODELOS DE REGRESIÓN 2.3 APRENDIZAJE EN LAS REDES NEURONALES2.4 FUNCIONAMIENTO DE UNA RED NEURONAL2.5 EL ALGORITMO DE APRENDIZAJE RETROPROPAGACIÓN (BACK- PROPAGATION)2.6 ANÁLISIS DISCRIMINANTE A TRAVÉS DEL PERCEPTRÓN 2.7 ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES MEDIANTE REDES NEURONALES 2.8 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES CON REDES NEURONALES 2.9 CLUSTERING MEDIANTE REDES NEURONALES2.10 REDES NEURONALES CON SAS ENTERPRISE MINER 2.10.1 Optimización y ajuste de modelos con redes: Nodo Neural Network 2.10.2 Predicción y análisis discriminante a través de redes neuronales: Nodo Two Stage Model 2.10.3 Análisis cluster con redes neuronales: Nodo SOM/Kohonen 2.11 REDES NEURONALES CON SPSS CLEMENTINE2.11.1 Nodo Entrenar red 2.11.2 Nodo Entrenar Kohonen 2.11.3 Nodo Entrenar K-Medias Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza desde una óptica multisoftware, utilizándose los programas más actual del mercado en materia de Minería de Datos. En concreto se resuelven los ejercicios con IBM SPSS MODELER Y SAS ENTERPRISE MINER

Econometria Avanzada con Stata

Author : Maria Perez Marques
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781492929963
Total Pages : 182 pages
Book Rating : 4.9/5 (299 download)

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Book Synopsis Econometria Avanzada con Stata by : Maria Perez Marques

Download or read book Econometria Avanzada con Stata written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 182 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada, elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral. También se desarrollan los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados. En los últimos capítulos se abordan los problemas de diagnosis más típicos a comprobar en todo modelo econométrico, los modelos del análisis de la varianza y la covarianza simple y múltiple, el modelo lineal general GLM y los modelos mixtos.Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). También se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométricos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. También se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, GLM y Modelos Mixtos.Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizándo el software STATA, uno de los más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Econometria Avanzada con Eviews

Author : Maria Perez
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781491235003
Total Pages : 212 pages
Book Rating : 4.2/5 (35 download)

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Book Synopsis Econometria Avanzada con Eviews by : Maria Perez

Download or read book Econometria Avanzada con Eviews written by Maria Perez and published by CreateSpace. This book was released on 2013-07-30 with total page 212 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinámicos, los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados. En cuanto a los modelos dinámicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométruicos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. Finalmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada.Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software EVIEWS, uno de los más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

Econometria Basica. Ejercicios Resueltos Con SAS

Author : María Marqués
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781490921457
Total Pages : 242 pages
Book Rating : 4.9/5 (214 download)

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Book Synopsis Econometria Basica. Ejercicios Resueltos Con SAS by : María Marqués

Download or read book Econometria Basica. Ejercicios Resueltos Con SAS written by María Marqués and published by CreateSpace. This book was released on 2013-07-05 with total page 242 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro tiene como finalidad la presentación de las técnicas econométricas básicas, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con la herramienta de software SAS, para abordar de modo sencillo el trabajo econométrico. Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. No se trata, por tanto, de hacer una exposición teórica completa con demostraciones, sino más bien de recopilar la mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con la práctica a través de las herramienta de software SAS.En capítulos sucesivos se trata el modelo lineal de regresión múltiple y toda su problemática (autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad, linealidad, etc.), los modelos univariantes de series temporales a través de la metodología de Box-Jenkins para modelos ARIMA, los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados, selección muestral. Logit, Probit, Tobit, etc.

MODELOS ECONOMÉTRICOS a Través de SAS

Author : Csar Prez
Publisher : Createspace Independent Publishing Platform
ISBN 13 : 9781535463430
Total Pages : 330 pages
Book Rating : 4.4/5 (634 download)

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Book Synopsis MODELOS ECONOMÉTRICOS a Través de SAS by : Csar Prez

Download or read book MODELOS ECONOMÉTRICOS a Través de SAS written by Csar Prez and published by Createspace Independent Publishing Platform. This book was released on 2016-07-24 with total page 330 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El tratamiento de un modelo econométrico exige un orden y una secuenciación de tareas que han de estar muy claras. La identificación del modelo nos lleva a la revisión de la literatura para justificar la relación definida entre la variable dependiente y las variables independientes. La estimación del modelo utiliza el aparato matemático para encontrar la ecuación de ajuste. Una vez estimado el modelo es necesario diagnosticarlo adecuadamente mediante contrastes estadísticos. Superada la fase de diagnosis ya podemos utilizar el modelo para realizar predicciones. En este libro se abordan las fases de identificación, estimación, diagnosis y predicción para el tratamiento de modelos econométricos. Asimismo, se profundiza en la diagnosis desarrollando las problemáticas de Autocorrelación, Heteroscedasticidad, Normalidad residual, Multicolinealidad, Endogeneidad y otros problemas. Asimismo, se tratan una amplia tipología de modelos entre los que destacan los modelos de regresión múltiple, los modelos lineales generalizados, los modelos de variable dependiente limitada (Logit, Probit, Poisson, recuento, etc.), los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, los modelos no lineales, el modelo lineal general, los modelos ARIMA de series temporales, los modelos VAR, los modelos de ecuaciones simultáneas y otros tipos de modelos. Con la finalidad de clarificar la metodología, se resuelven ejercicios prácticos con el software econométrico SAS

ECONOMETRÍA: CAMBIO ESTRUCTURAL, RAÍCES UNITARIAS Y PANELES DINÁMICOS. Ejercicios con SPSS, SAS, STATA Y EVIEWS

Author : Cesar Perez Lopez
Publisher : CESAR PEREZ
ISBN 13 :
Total Pages : 234 pages
Book Rating : 4./5 ( download)

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Book Synopsis ECONOMETRÍA: CAMBIO ESTRUCTURAL, RAÍCES UNITARIAS Y PANELES DINÁMICOS. Ejercicios con SPSS, SAS, STATA Y EVIEWS by : Cesar Perez Lopez

Download or read book ECONOMETRÍA: CAMBIO ESTRUCTURAL, RAÍCES UNITARIAS Y PANELES DINÁMICOS. Ejercicios con SPSS, SAS, STATA Y EVIEWS written by Cesar Perez Lopez and published by CESAR PEREZ. This book was released on with total page 234 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través del software especializado más utilizado actualmente como EVIEWS, SAS, STATA y SPSS. Se desarrollan temas como la estabilidad de modelos, cambio estructural, raíces unitarias, cointegración, modelos de corrección del error, modelos con datos de panel, raíces unitarias y cointegración en paneles, así como modelos con datos de panel dinámicos

Econometria Avanzada / Advanced Econometrics

Author : Cesar Lopez Perez
Publisher :
ISBN 13 : 9781494966386
Total Pages : 192 pages
Book Rating : 4.9/5 (663 download)

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Book Synopsis Econometria Avanzada / Advanced Econometrics by : Cesar Lopez Perez

Download or read book Econometria Avanzada / Advanced Econometrics written by Cesar Lopez Perez and published by . This book was released on 2014-01-10 with total page 192 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El análisis de datos ha evolucionado y hoy no se trabaja ya exclusivamente con variables observables, sino también con variables latentes o factoriales. En este caso, las estructuras subyacentes en los datos son bastante menos aparentes y el nuevo software especializado puede detectarlas a partir del análisis de una matriz de datos, de covarianzas o de correlaciones. El diseño y la elaboración de modelos ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. El investigador solía trabajar exclusivamente con variables observables cuando todas las estructuras subyacentes estaban claras y eran evidentes, pero la necesidad de la medida en las Ciencias Sociales mediante variables no observables impulsó la evolución de la modelización en este sentido en la totalidad de las ciencias. De esta forma aparecen los modelos causales, de ecuaciones estructurales o de estructuras de covarianzas desarrollados por Joreskog (1973), Keesing (1972) y Wiley (1973) y ampliados en el modelo LISREL (Linear Structural Relationship) y otros modelos que propusieron representaciones diferentes del análisis de estructuras de covarianzas. Este libro se ocupa de la mayoría de las tipologías de modelos estructurales enriquecidas con ejemplos y ejercicios prácticos utilizando el software más actual para esta materia

Modelos Dinamicos. Ejercicios Resueltos Con SPSS, SAS, Eviews y Stata

Author : Cesar Lopez
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781490951485
Total Pages : 228 pages
Book Rating : 4.9/5 (514 download)

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Book Synopsis Modelos Dinamicos. Ejercicios Resueltos Con SPSS, SAS, Eviews y Stata by : Cesar Lopez

Download or read book Modelos Dinamicos. Ejercicios Resueltos Con SPSS, SAS, Eviews y Stata written by Cesar Lopez and published by CreateSpace. This book was released on 2013-07-09 with total page 228 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Habitualmente se supone que las variables que aparecen como explicativas en un modelo econométrico están relacionadas contemporáneamente con la variable endógena, por lo que usualmente, los subíndices temporales de todas las variables son iguales. No obstante, la Teoría Económica, la Econometría y otras ciencias nos llevan a relaciones dinámicas entre las variables, ya que los impactos entre variables pueden ponerse de manifiesto en periodos posteriores o extenderse a muchos periodos. De esta forma aparecen los modelos dinámicos con variables desfasadas en el tiempo.En los modelos dinámicos suelen contemplarse tres situaciones diferentes según las variables afectadas por los retardos. Puede ser que los retardos involucren solamente a variables exógenas, solamente a la variable endógena o simultáneamente a variables endógenas y exógenas.En este libro se trata una amplia tipología de modelos dinámicos entre los que destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. Y todo ello desde una óptica multisoftware, utilizándose el software más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

ECONOMETRIA: MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES, ECUACIONES SIMULTÁNEAS Y MODELOS NO LINEALES

Author : César Pérez López
Publisher : Data Science Books
ISBN 13 :
Total Pages : 170 pages
Book Rating : 4./5 ( download)

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Book Synopsis ECONOMETRIA: MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES, ECUACIONES SIMULTÁNEAS Y MODELOS NO LINEALES by : César Pérez López

Download or read book ECONOMETRIA: MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES, ECUACIONES SIMULTÁNEAS Y MODELOS NO LINEALES written by César Pérez López and published by Data Science Books. This book was released on with total page 170 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se profundiza en los modelos multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada. Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza desde una óptica multisoftware, utilizándose el software más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales

Principios de Econometría

Author : David E. Rodríguez Guevara
Publisher : Instituto Tecnológico Metropolitano
ISBN 13 : 958541418X
Total Pages : 107 pages
Book Rating : 4.5/5 (854 download)

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Book Synopsis Principios de Econometría by : David E. Rodríguez Guevara

Download or read book Principios de Econometría written by David E. Rodríguez Guevara and published by Instituto Tecnológico Metropolitano. This book was released on 2017-10-31 with total page 107 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Es un texto basado en la experiencia docente en el programa de Ingeniería Financiera y de Negocios del Instituto Tecnológico Metropolitano. Busca de manera amigable dar mayor compresión a los temas ofrecidos en la mayoría de cursos de econometría, porque proporciona un repaso por el modelo clásico de regresión lineal, la bondad de ajuste de los modelos, variables dummy y modelos probabilísticos