Author : Filippo di Pietro
Publisher : Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola
ISBN 13 : 9783659083471
Total Pages : 284 pages
Book Rating : 4.0/5 (834 download)
Book Synopsis Avances metodológicos en la medición del riesgo operacional by : Filippo di Pietro
Download or read book Avances metodológicos en la medición del riesgo operacional written by Filippo di Pietro and published by Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola. This book was released on 2013 with total page 284 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este trabajo nos proponemos como objetivo el avance metodologico en la medicion del riesgo operacional, tomando como referencia la propuesta del Comite de Basilea en el Acuerdo "sobre convergencia internacional de medidas y normas de capitales." La literatura reciente sobre riesgo operacional ha centrado su atencion en el uso de distribuciones parametricas para la distribucion de severidad de las perdidas. Los principales problemas de las metodologias parametricas radican en que, con frecuencia, es imposible representar la distribucion de severidad con una sola distribucion parametrica que proporcione un buen ajuste al mismo tiempo en el cuerpo y en la cola de la distribucion. Una alternativa muy utilizada ha sido la Teoria de los Valores Extremos. Sin embargo, existen varios problemas a la hora de aplicarla. Despues de analizar todos los elementos criticos existentes en el proceso de medicion del riesgo operacional, utilizando una base de datos empirica comparamos las metodologias parametricas "tradicionales" con metodos que permiten cuantificar la severidad de las perdidas operacionales mediante el ajuste de una sola distribucion y que no requieren la estimacion de parametros."