Analisis Multivariante Y Series Temporales Ejercicios Con Statgraphics

Author : Cesar Perez Lopez
Publisher : Createspace Independent Pub
ISBN 13 : 9781483941820
Total Pages : 182 pages
Book Rating : 4.9/5 (418 download)

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Download or read book MODELOS ECONOMETRICOS. Ejercicios Resueltos con STATGRAPHICS written by Cesar Perez Lopez and published by Createspace Independent Pub. This book was released on 2013-03-24 with total page 182 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La clasificación inicial de las técnicas de análisis de datos distingue entre técnicas predictivas, en las que las variables pueden clasificarse inicialmente en dependientes e independientes (similares a las técnicas del análisis de la dependencia o métodos explicativos del análisis multivariante), técnicas descriptivas, en las que todas las variables tienen inicialmente el mismo estatus (similares a las técnicas del análisis de la interdependencia o métodos descriptivos del análisis multivariante) y técnicas auxiliares. Las técnicas predictivas especifican el modelo para los datos en base a un conocimiento teórico previo. Entre este grupo de técnicas se encuentran los modelos econométricos. Formalmente, la aplicación de todo modelo debe superar las fases de identificación objetiva (a partir de los datos se aplican reglas que permitan identificar el mejor modelo posible que ajuste los datos), estimación (proceso de cálculo de los parámetros del modelo elegido para los datos en la fase de identificación), diagnosis (proceso de contraste de la validez del modelo estimado) y predicción (proceso de utilización del modelo identificado, estimado y validado para predecir valores futuros de las variables dependientes). Precisamente el principal objeto de estudio de la econometría son las técnicas predictivas a través de las distintas tipologías de modelos econométricos.Este texto profundiza en la variedad de modelos econométricos habituales que se utilizan en la medición o cuantificación en la economía. Se abordan los modelos de regresión simple y múltiple con su problemática habitual (multicolinealidad, autocorrelación, heteroscedasticidad, normalidad, linealidad, etc,), los modelos de elección discreta (logit, probit, Poisson, etc.), los modelos de duración y supervivencia, los modelos de series temporales a través de la metodología de BOX-JENKINS para los modelos ARIMA y los modelos no lineales. Todas las técnicas econométricas mencionadas se tratan en este libro y se ilustran con numerosos ejercicios resueltos con el software STATGRAPHICS que clarifican los conceptos.