Read Books Online and Download eBooks, EPub, PDF, Mobi, Kindle, Text Full Free.
Download Prediccion De Series Temporales Financieras Mediante Redes Neuronales full books in PDF, epub, and Kindle. Read online Prediccion De Series Temporales Financieras Mediante Redes Neuronales ebook anywhere anytime directly on your device. Fast Download speed and no annoying ads. We cannot guarantee that every ebooks is available!
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 48 pages
Book Rating : 4.:/5 (913 download)
Download or read book Predicción de series temporales financieras mediante redes neuronales written by and published by . This book was released on 1997 with total page 48 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 170 pages
Book Rating : 4.:/5 (928 download)
Download or read book Predicción de series temporales mediante redes neuronales artificiales written by and published by . This book was released on 1996 with total page 170 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : CESAR PEREZ LOPEZ
Publisher : CESAR PEREZ
ISBN 13 :
Total Pages : 307 pages
Book Rating : 4./5 ( download)
Download or read book ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES MEDIANTE REDES NEURONALES. EJEMPLOS CON MATLAB written by CESAR PEREZ LOPEZ and published by CESAR PEREZ. This book was released on with total page 307 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: MATLAB cuenta con la herramienta Deep Learning Toolbox que proporciona algoritmos, funciones y aplicaciones para crear, entrenar, visualizar y simular redes neuronales. Puede realizar clasificación, regresión, agrupamiento, reducción de dimensionalidad, pronóstico de series temporales y modelado y control de sistemas dinámicos. Las redes neuronales dinámicas son adecuadas para la predicción de series temporales. Puede utilizar la app Neural Net Time Series para resolver diferentes tipos de problemas de series temporales. Generalmente es mejor comenzar con la GUI y luego usarla para generar automáticamente scripts de línea de comandos. Antes de utilizar cualquiera de los métodos, el primer paso es definir el problema seleccionando un conjunto de datos. Cada GUI tiene acceso a muchos conjuntos de datos de muestra que puede utilizar para experimentar con la caja de herramientas. Si tiene un problema específico que desea resolver, puede cargar sus propios datos en el espacio de trabajo. Con MATLAB es posible resolver tres tipos diferentes de problemas de series temporales. En el primer tipo de problema de series de tiempo, se busca predecir valores futuros de una serie de tiempo y(t) a partir de valores pasados de esa serie de tiempo y valores pasados de una segunda serie de tiempo x(t). Esta forma de predicción se denomina red autorregresiva no lineal con entrada exógena (externa), o NARX. En el segundo tipo de problema de series temporales, sólo hay una serie involucrada. Los valores futuros de una serie temporal y(t) se predicen sólo a partir de valores pasados de esa serie. Esta forma de predicción se llama autorregresiva no lineal o NAR. El tercer problema de series de tiempo es similar al primer tipo, en el sentido de que están involucradas dos series, una serie de entrada (predictores) x(t) y una serie de salida (respuestas) y(t). Este libro desarrolla los métodos de predicción con series temporales a través de redes neuronales con MATLAB.
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 197 pages
Book Rating : 4.:/5 (934 download)
Download or read book Predicción de series temporales con redes neuronales de funciones radiales y técnicas de descomposición matricial written by and published by . This book was released on 2001 with total page 197 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En esta Tesis Doctoral se investiga el rendimiento de algoritmos para Redes Neuronales Artificiales (RNAs) en el contexto de aplicaciones relacionadas con la predicción de series temporales complicadas. Se postula un modelo basado en RBFs (Radial Basis Functions, Redes de Funciones Radiales) y en la descomposición ortogonal de matrices de datos formadas a partir de valores endógenos de series temporales,y se demuestra la capacidad del mismo para conseguir predicicones más precisas, con lo cual se puede ayudar a la mejora de acciones de control o de toma de decisiones en entornos industriales, sociales y económicos. El modelo descrito se denota por "NAPA-PRED" (Neural model with Automatic Parameer Adjustement for PREDiction; o Modelo Neuronal con Ajuste Automático de Parámetros para Predicción). Este modelo es capaz de determinar el número óptimo, así como la configuración o disposición temporal, de los retardos en los nodos de entrada.También es capaz de determinar el núemro óptimo (a efectos prácticos) de nodos o neuronas (RBFs) en la red neuronal artificial. También, se consigue una mejora adicional mediante la hibridación de este modelo con otras técnicas como el Análisis de Componentes Principales (PCA) para controlar el efecto de datos exógenos (externos a la serie), o la metodología estadística ARIMA para modelar y reducir el error de aproximación neuronal. Adicionalmente, se describe una nueva forma de paralelizar el esquema de descomposición matricial empleado, en lo que concierne a la transformación QR-cp, lo cual conduce a una ganancia de velocidad muy aceptable cuando se implementa el procedimiento sobre plataformas de cómputo relativamente asequible, como "clusters" de computadores personales. Las aplicaciones que se describen en las seccioens experimentales incluyen la predicicóna largo plazo de series temporales de comportamiento caótico, la mejora en la predicción del consumo en una red de distribución de aguas, o la predicción bursátil con datos de algunas compañías bancarias españolas.
Author : Alejandro Rabasa Dolado
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 16 pages
Book Rating : 4.:/5 (433 download)
Download or read book Predicción sobre series temporales no-lineales con redes neuronales y modelos ARIMA written by Alejandro Rabasa Dolado and published by . This book was released on 2006 with total page 16 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Manuel R. Arahal
Publisher : Universidad de Sevilla
ISBN 13 : 9788447210602
Total Pages : 344 pages
Book Rating : 4.2/5 (16 download)
Download or read book Técnicas de predicción con aplicaciones en Ingeniería written by Manuel R. Arahal and published by Universidad de Sevilla. This book was released on 2006 with total page 344 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Presenta técnicas de predicción con algoritmos originales desarrollados y aplicados, así como diversos ejemplos de aplicación extraídos de proyectos reales. Contiene una serie de aplicaciones de estas técnicas a diversos campos de la ingeniería: agrícola, industrial, organización y de control.
Author : Germán Díaz Arias
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 78 pages
Book Rating : 4.:/5 (87 download)
Download or read book Comparación de redes neuronales para predicción de series temporales written by Germán Díaz Arias and published by . This book was released on 1997 with total page 78 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Gimmy Nardo Sanjines Tudela
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (915 download)
Download or read book Detección de caos en series temporales de contaminación written by Gimmy Nardo Sanjines Tudela and published by . This book was released on 2004 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Agustín Maravall
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 56 pages
Book Rating : 4.:/5 (89 download)
Download or read book Predicción con modelos de series temporales written by Agustín Maravall and published by . This book was released on 1985 with total page 56 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Juan Carlos Figueroa-García
Publisher : Springer Nature
ISBN 13 : 3031206118
Total Pages : 495 pages
Book Rating : 4.0/5 (312 download)
Download or read book Applied Computer Sciences in Engineering written by Juan Carlos Figueroa-García and published by Springer Nature. This book was released on 2022-11-23 with total page 495 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book constitutes the proceedings of the 9th Workshop on Engineering Applications on Applied Computer Sciences in Engineering, WEA 2022, which took place in Bogotá, Colombia, in November/December 2022. The 39 papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 143 submissions. They were organized in topical sections as follows: Artificial Intelligence; Optimization; Simulation; and Applications.
Author : Jaromír Vrbka
Publisher : Springer Nature
ISBN 13 : 3030756491
Total Pages : 197 pages
Book Rating : 4.0/5 (37 download)
Download or read book Using Artificial Neural Networks for Timeseries Smoothing and Forecasting written by Jaromír Vrbka and published by Springer Nature. This book was released on 2021-09-04 with total page 197 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The aim of this publication is to identify and apply suitable methods for analysing and predicting the time series of gold prices, together with acquainting the reader with the history and characteristics of the methods and with the time series issues in general. Both statistical and econometric methods, and especially artificial intelligence methods, are used in the case studies. The publication presents both traditional and innovative methods on the theoretical level, always accompanied by a case study, i.e. their specific use in practice. Furthermore, a comprehensive comparative analysis of the individual methods is provided. The book is intended for readers from the ranks of academic staff, students of universities of economics, but also the scientists and practitioners dealing with the time series prediction. From the point of view of practical application, it could provide useful information for speculators and traders on financial markets, especially the commodity markets.
Author : José Ignacio Santos Martín
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (63 download)
Download or read book Estudio comparativo de las metodologías de Box-Jenkins y redes neuronales en la predicción de series temporales written by José Ignacio Santos Martín and published by . This book was released on 2000 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Salvador Torra Porras
Publisher : Addlink Software Científico
ISBN 13 : 8461654978
Total Pages : 270 pages
Book Rating : 4.4/5 (616 download)
Download or read book Modelos Neuronales Aplicados en Economía written by Salvador Torra Porras and published by Addlink Software Científico. This book was released on 2013-08-01 with total page 270 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El libro presenta el uso de los modelos neuronales en el campo de la economía y las finanzas. La primera parte del mismo está dedicada a la metodología de las redes neuronales, y explica las distintas topologías existentes. En cambio en la segunda parte, se muestran cinco aplicaciones en el ámbito económico, en especial de las finanzas de mercado. Así el interés del libro es doble, por un lado se suministra la teoría correspondiente a cada tipo de red neuronal y por otra parte, y más importante, se presentan casos prácticos resueltos paso a paso mediante el software Mathematica. En dichos casos prácticos se han utilizado datos reales y se presentan las instrucciones de uso y su justificación, de tal manera que para poder utilizar los ejemplos no es necesaria una familiaridad previa con Mathematica.
Author : Ricardo Pascale
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 46 pages
Book Rating : 4.:/5 (129 download)
Download or read book La predicción de problemas financieros con redes neuronales artificiales written by Ricardo Pascale and published by . This book was released on 2000 with total page 46 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Hugo Roberto Balacco
Publisher : Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola
ISBN 13 : 9783847351658
Total Pages : 104 pages
Book Rating : 4.3/5 (516 download)
Download or read book Mercados Financieros: Análisis Estadístico y Evidencia Empírica written by Hugo Roberto Balacco and published by Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola. This book was released on 2012-03 with total page 104 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El proposito principal de este estudio lo constituye el analisis estadistico y la correspondiente evidencia empirica de series temporales financieras, indicadores bursatiles agregados, con la finalidad de investigar la posible existencia de no linealidades y dinamica caotica en dichas series. Por otra parte, la informacion obtenida constituye la base para la modelizacion y prediccion utilizando redes neuronales. Por ultimo, se incluye una comparacion de los resultados obtenidos, con los correspondientes a metologias alternativas."
Author : E. Michael Azoff
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 224 pages
Book Rating : 4.3/5 (97 download)
Download or read book Neural Network Time Series written by E. Michael Azoff and published by . This book was released on 1994-09-27 with total page 224 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Comprehensively specified benchmarks are provided (including weight values), drawn from time series examples in chaos theory and financial futures. The book covers data preprocessing, random walk theory, trading systems and risk analysis. It also provides a literature review, a tutorial on backpropagation, and a chapter on further reading and software.
Download or read book Desarrollo de modelos avanzados para la identificación de series temporales basados en la metodología box-jenkins con modelo arima written by and published by . This book was released on 2003 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El presente proyecto significa un nuevo aporte en la aplicación de la metodología Box-Jenkins, en el punto donde la misma presenta grandes inconvenientes para la elección de la estructura del sistema. El objetivo principal es el desarrollo de una metodología que obtenga de forma automática, y sin la intervención de un usuario experto, el modelo de la serie ARIMA utilizando para ello herramientas de computación avanzada como son la lógica difusa, las redes neuronales artificiales y los algoritmos genéticos. Gracias a la sinergia de dichos paradigmas, la técnica de modelado lineal de series temporales mediante ARIMA será mejorada gracias a la identificación automática, mediante sistemas expertos, de la estructura del modelo ARIMA (p,q). Otro aspecto importante será la determinación de la estacionalidad de la serie para poder trabajar con modelos más complejos como son los SARIMA. Como conclusiones y logros más importantes podemos destacar: Se ha creado un sistema experto para la determinación automática y eficiente de la estacionariedad de una serie temporal. En efecto, muchos programas comerciales en la actualidad requieren la introducción del orden de diferenciación de la serie temporal, sin embargo este puede ser un dato desconocido para el usuario. En este campo se ha realizado un sistema experto que permite al usuario la automatización del proceso de identificación del orden de diferenciación. Se ha realizado un sistema experto que permite identificar, no sólo si la serie temporal presentada es estacional o no, sino también el orden de la estacionalidad. Debido a que la información de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial no permite una identificación satisfactoria de modelos mixtos ARMA, se realizaron diversos sistemas neuronales que utilizan las tablas Corner, EACF y SCAN como valores de entrada. Se comprobó el comportamiento del sistema ante un gran número de series temporales de diversos órdenes, comprobando que los métodos EACF y SCAN producen muy buenos resultados, con aciertos en la identificación de modelos mixtos y modelos puros superiores al 85% para los patrones de test, y del orden del 90% para los datos de entrenamiento.
