Mesure Et Controle Du Risque De Credit Et Performance De La Gestion Des Risques Dans Les Banques

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Mesure et contrôle du risque de crédit et performance de la gestion des risques dans les banques

Author : Joe͏̈l Petey
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 316 pages
Book Rating : 4.:/5 (492 download)

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Book Synopsis Mesure et contrôle du risque de crédit et performance de la gestion des risques dans les banques by : Joe͏̈l Petey

Download or read book Mesure et contrôle du risque de crédit et performance de la gestion des risques dans les banques written by Joe͏̈l Petey and published by . This book was released on 2000 with total page 316 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La thèse porte sur la mesure et le contrôle du risque de crédit et la performance de gestion des risques des banques. La première partie de la thèse porte sur le développement, l'évaluation et les applications d'un modèle de Value at Risk spécifique au risque des crédits aux PME. Le chapitre 1 présente les principaux modèles de risque de crédit existants dont on déduit les options méthodologiques pour la modélisation du risque de crédit des PME. Le chapitre 2 étudie la stabilité des matrices de transition construites a partir d'historiques de notations. On en conclut à la nécessité de segmenter la population d'emprunteurs et d'intégrer la variance des taux de défaillance dans la modélisation. Le chapitre 3 présente la construction des fonctions de densité des pertes dont sont dérivé s des niveaux de Value at Risk pour un large portefeuille de PME françaises. Le chapitre 4 présente des tests d'évaluation des modèles de risque de crédit reposant sur une procédure de bootstrap. Finalement, le chapitre 5 présente une procédure d'allocation des fonds propres et ses applications en matière de tarification du crédit et de réglementation des fonds propres. La deuxième partie de la thèse présente une mesure de la performance globale de gestion des risques d'un échantillon de banques françaises. L'évaluation de la performance s'opère par la construction d'une frontière rendement -risque du secteur bancaire dont sont déduits des scores d'efficience par la méthode DEA. Les scores sont construits à partir d'indicateurs de risque et de rentabilité obtenus a partir d'une fonction de dépense déduite du système presque idéal de demande AIDS (chapitre 6). Le chapitre 7 rassemble plusieurs modèles explicatifs des scores d'efficience. En particulier, on teste l'existence de relations entre taille et efficience, ainsi qu'entre capitalisation, risque et efficience.

Mesure et contrôle du risque de crédit et efficacité de la gestion des risques dans les banques

Author : JoeU+034F̈l Petey
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (991 download)

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Book Synopsis Mesure et contrôle du risque de crédit et efficacité de la gestion des risques dans les banques by : JoeU+034F̈l Petey

Download or read book Mesure et contrôle du risque de crédit et efficacité de la gestion des risques dans les banques written by JoeU+034F̈l Petey and published by . This book was released on 2001 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis

Author : Anthony Saunders
Publisher : John Wiley & Sons
ISBN 13 : 0470622369
Total Pages : 373 pages
Book Rating : 4.4/5 (76 download)

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Book Synopsis Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis by : Anthony Saunders

Download or read book Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis written by Anthony Saunders and published by John Wiley & Sons. This book was released on 2010-04-16 with total page 373 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: A classic book on credit risk management is updated to reflect the current economic crisis Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis dissects the 2007-2008 credit crisis and provides solutions for professionals looking to better manage risk through modeling and new technology. This book is a complete update to Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, reflecting events stemming from the recent credit crisis. Authors Anthony Saunders and Linda Allen address everything from the implications of new regulations to how the new rules will change everyday activity in the finance industry. They also provide techniques for modeling-credit scoring, structural, and reduced form models-while offering sound advice for stress testing credit risk models and when to accept or reject loans. Breaks down the latest credit risk measurement and modeling techniques and simplifies many of the technical and analytical details surrounding them Concentrates on the underlying economics to objectively evaluate new models Includes new chapters on how to prevent another crisis from occurring Understanding credit risk measurement is now more important than ever. Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis will solidify your knowledge of this dynamic discipline.

Risk Management

Author : Laurent Pierandrei
Publisher : Dunod
ISBN 13 : 2100792326
Total Pages : 398 pages
Book Rating : 4.1/5 (7 download)

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Book Synopsis Risk Management by : Laurent Pierandrei

Download or read book Risk Management written by Laurent Pierandrei and published by Dunod. This book was released on 2019-01-16 with total page 398 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Crise financière, scandale sanitaire, accident nucléaire, cybercriminalité, stress au travail... : autant de risques que la société tolère de moins en moins et dont elle réclame la prévention dans un environnement interconnecté où la contagion peut être rapide. Pour assurer leur pérennité, rassurer les investisseurs et remplir leurs obligations réglementaires, les entreprises s'appuient sur leur fonction Risk Management. Ce manuel propose un cours de référence pour la formation au management des risques dans une perspective globale et transdisciplinaire. Après avoir posé le cadre théorique, il présente l'Enterprise Risk Management, ses outils (cartographie, évaluation, instruments d'assurance, de financement...) et ses liens (audit et contrôle interne). Enfin, la gestion des risques dans les banques et les entreprises d'assurance est développée largement, avec son contexte réglementaire (Bâle 3, Solvency 2) et des méthodes spécifiques. Cette 2e édition, entièrement mise à jour, permet de mettre en pratique les techniques de gestion du risque opérationnel et financier au travers de nombreux exemples et études de cas.

Credit Risk Measurement

Author : Anthony Saunders
Publisher : John Wiley & Sons
ISBN 13 : 0471274763
Total Pages : 337 pages
Book Rating : 4.4/5 (712 download)

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Book Synopsis Credit Risk Measurement by : Anthony Saunders

Download or read book Credit Risk Measurement written by Anthony Saunders and published by John Wiley & Sons. This book was released on 2002-10-06 with total page 337 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The most cutting-edge read on the pricing, modeling, and management of credit risk available The rise of credit risk measurement and the credit derivatives market started in the early 1990s and has grown ever since. For many professionals, understanding credit risk measurement as a discipline is now more important than ever. Credit Risk Measurement, Second Edition has been fully revised to reflect the latest thinking on credit risk measurement and to provide credit risk professionals with a solid understanding of the alternative approaches to credit risk measurement. This readable guide discusses the latest pricing, modeling, and management techniques available for dealing with credit risk. New chapters highlight the latest generation of credit risk measurement models, including a popular class known as intensity-based models. Credit Risk Measurement, Second Edition also analyzes significant changes in banking regulations that are impacting credit risk measurement at financial institutions. With fresh insights and updated information on the world of credit risk measurement, this book is a must-read reference for all credit risk professionals. Anthony Saunders (New York, NY) is the John M. Schiff Professor of Finance and Chair of the Department of Finance at the Stern School of Business at New York University. He holds positions on the Board of Academic Consultants of the Federal Reserve Board of Governors as well as the Council of Research Advisors for the Federal National Mortgage Association. He is the editor of the Journal of Banking and Finance and the Journal of Financial Markets, Instruments and Institutions. Linda Allen (New York, NY) is Professor of Finance at Baruch College and Adjunct Professor of Finance at the Stern School of Business at New York University. She also is author of Capital Markets and Institutions: A Global View (Wiley: 0471130494). Over the years, financial professionals around the world have looked to the Wiley Finance series and its wide array of bestselling books for the knowledge, insights, and techniques that are essential to success in financial markets. As the pace of change in financial markets and instruments quickens, Wiley Finance continues to respond. With critically acclaimed books by leading thinkers on value investing, risk management, asset allocation, and many other critical subjects, the Wiley Finance series provides the financial community with information they want. Written to provide professionals and individuals with the most current thinking from the best minds in the industry, it is no wonder that the Wiley Finance series is the first and last stop for financial professionals looking to increase their financial expertise.

Credit Risk Management

Author : Jiří Witzany
Publisher : Springer
ISBN 13 : 3319498002
Total Pages : 264 pages
Book Rating : 4.3/5 (194 download)

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Book Synopsis Credit Risk Management by : Jiří Witzany

Download or read book Credit Risk Management written by Jiří Witzany and published by Springer. This book was released on 2017-02-24 with total page 264 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book introduces to basic and advanced methods for credit risk management. It covers classical debt instruments and modern financial markets products. The author describes not only standard rating and scoring methods like Classification Trees or Logistic Regression, but also less known models that are subject of ongoing research, like e.g. Support Vector Machines, Neural Networks, or Fuzzy Inference Systems. The book also illustrates financial and commodity markets and analyzes the principles of advanced credit risk modeling techniques and credit derivatives pricing methods. Particular attention is given to the challenges of counterparty risk management, Credit Valuation Adjustment (CVA) and the related regulatory Basel III requirements. As a conclusion, the book provides the reader with all the essential aspects of classical and modern credit risk management and modeling.

Gouvernance et management des risques

Author : Dramane Sidibe
Publisher : Éditions EMS
ISBN 13 : 237687159X
Total Pages : 264 pages
Book Rating : 4.3/5 (768 download)

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Book Synopsis Gouvernance et management des risques by : Dramane Sidibe

Download or read book Gouvernance et management des risques written by Dramane Sidibe and published by Éditions EMS. This book was released on 2018-10-04 with total page 264 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La triade « gouvernance, risque et contrôle » conditionne la performance bancaire. Remise en cause par les crises financières des XXe et XXIe siècles, dans un contexte global marqué par l’intensité de la concurrence, elle nécessite un renouvellement théorique autour de la responsabilité des acteurs dans le processus global de maîtrise des risques. C’est ce nouvel enjeu qui est au coeur de cet ouvrage. Pluridimensionnel, il articule une variété de théories pour analyser les motivations, souvent contradictoires, des acteurs, et examiner l’influence des structures et des administrateurs sur l’exposition aux risques. Ambitieux et intégral, ce livre propose un véritable dialogue entre les compétences des administrateurs et le processus décisionnel au sein des conseils d’administration. Il développe un diagnostic sur l’évaluation globale de la gouvernance, l’exposition aux risques, la rentabilité des capitaux propres (ROE) et des actifs (ROA). D’une actualité brûlante, il aborde un sujet qui a vocation à irriguer l’esprit du siècle avec la percée de l’intelligence artificielle et la virtualisation continue des économies.

Analytical Techniques in the Assessment of Credit Risk

Author : Michalis Doumpos
Publisher : Springer
ISBN 13 : 3319994115
Total Pages : 115 pages
Book Rating : 4.3/5 (199 download)

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Book Synopsis Analytical Techniques in the Assessment of Credit Risk by : Michalis Doumpos

Download or read book Analytical Techniques in the Assessment of Credit Risk written by Michalis Doumpos and published by Springer. This book was released on 2018-09-29 with total page 115 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book provides a unique, focused introduction to the analytical skills, methods and techniques in the assessment of credit risk that are necessary to tackle and analyze complex credit problems. It employs models and techniques from operations research and management science to investigate more closely risk models for applications within the banking industry and in financial markets. Furthermore, the book presents the advances and trends in model development and validation for credit scoring/rating, the recent regulatory requirements and the current best practices. Using examples and fully worked case applications, the book is a valuable resource for advanced courses in financial risk management, but also helpful to researchers and professionals working in financial and business analytics, financial modeling, credit risk analysis, and decision science.

Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières

Author : Michel Dietsch
Publisher : La Revue Banque
ISBN 13 : 9782863254875
Total Pages : 308 pages
Book Rating : 4.2/5 (548 download)

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Book Synopsis Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières by : Michel Dietsch

Download or read book Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières written by Michel Dietsch and published by La Revue Banque. This book was released on 2008 with total page 308 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le risque de crédit est présent dans tous les contrats financiers. Il constitue la principale source de pertes pour les institutions financières. La réforme de la réglementation des fonds propres et du processus de supervision bancaire - communément appelée Bâle II - a contraint les établissements bancaires à mettre en place une nouvelle organisation et de nouvelles procédures d'évaluation et de suivi des risques de crédit. Ainsi, les banques sont amenées à se doter de systèmes internes performants de notation de tous leurs clients, qu'ils relèvent de la banque de détail ou de la banque corporate, et de modèles internes d'évaluation du risque de crédit dans leurs portefeuilles. Cette deuxième édition augmentée explique les fondements, les enjeux et les conséquences de l'évolution de la réglementation des fonds propres pour l'industrie financière. Les auteurs présentent de manière didactique les nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit, qu'il s'agisse des instruments de mesure du risque au niveau individuel (outils de score, systèmes experts, ratings, outils reposant sur des données de marché) ou des nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit au niveau du portefeuille (modèles de Value-at-Risk de crédit). L'ouvrage montre l'intérêt des nouvelles méthodes pour l'allocation des fonds propres, la mesure de la performance (RAROC) et la tarification des prêts. Il intègre aussi les développements récents de la recherche appliquée en matière de risque de crédit et de réglementation des fonds propres (Loss Given Default, procyclicité, impact des normes IFRS...). Il contient des applications originales sur des portefeuilles d'expositions sur des PME. Ce livre s'adresse à tous les acteurs de la chaîne de crédit - du chargé de clientèle jusqu'au directeur des engagements - concernés par la réforme du ratio de capital ainsi qu'aux responsables de la gestion des risques et du capital management, aussi bien dans les banques que dans les entreprises (pour la gestion du risque client). Rédigé par deux universitaires, il est également d'une grande utilité pour les étudiants de Master des universités et des grandes écoles en finance, banque et actuariat.

Credit Risk

Author : Georg Bol
Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 3642593658
Total Pages : 334 pages
Book Rating : 4.6/5 (425 download)

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Book Synopsis Credit Risk by : Georg Bol

Download or read book Credit Risk written by Georg Bol and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2012-12-06 with total page 334 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: New developments in measuring, evaluating and managing credit risk are discussed in this volume. Addressing both practitioners in the banking sector and resesarch institutions, the book provides a manifold view on one of the most-discussed topics in finance. Among the subjects treated are important issues, such as: the consequences of the new Basel Capital Accord (Basel II), different applications of credit risk models, and new methodologies in rating and measuring credit portfolio risk. The volume provides an overview of recent developments as well as future trends: a state-of-the-art compendium in the area of credit risk.

Gestion des risques et institutions financières

Author : John Hull
Publisher : Pearson Education France
ISBN 13 : 2744074276
Total Pages : 576 pages
Book Rating : 4.7/5 (44 download)

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Book Synopsis Gestion des risques et institutions financières by : John Hull

Download or read book Gestion des risques et institutions financières written by John Hull and published by Pearson Education France. This book was released on 2010 with total page 576 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Risk Management

Author : Laurent Pierandrei
Publisher : Dunod
ISBN 13 : 2100730304
Total Pages : 317 pages
Book Rating : 4.1/5 (7 download)

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Book Synopsis Risk Management by : Laurent Pierandrei

Download or read book Risk Management written by Laurent Pierandrei and published by Dunod. This book was released on 2015-06-24 with total page 317 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Crise financière, scandale sanitaire, accident nucléaire, cybercriminalité, stress au travail... : autant de risques que la société tolère de moins en moins et dont elle réclame la prévention dans un environnement interconnecté où la contagion peut être rapide. Pour assurer leur pérennité, rassurer les investisseurs et remplir leurs obligations réglementaires, les entreprisess'appuient sur leur fonction Risk Management. Ce manuel propose un cours de référence pour la formation au management des risques dans une perspective globale et transdisciplinaire. Après avoir posé le cadre théorique (définitions, méthodes de mesure, stratégies face au risque), il présente l'Enterprise Risk Management, ses outils (cartographie, évaluation, instruments d'assurance, de financement...) et ses liens l'audit et le contrôle interne. Enfin, la gestion des risques est largement déployée dans les banques et les entreprises d'assurance, avec un contexte réglementaire (Bâle 3, Solvency 2) et des méthodes spécifiques. Ce manuel permet de mettre en pratique les techniques de gestion du risque opérationnel et financier au travers de nombreux exemples et études de cas.

Credit Risk

Author : Darrell Duffie
Publisher : Princeton University Press
ISBN 13 : 1400829178
Total Pages : 415 pages
Book Rating : 4.4/5 (8 download)

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Book Synopsis Credit Risk by : Darrell Duffie

Download or read book Credit Risk written by Darrell Duffie and published by Princeton University Press. This book was released on 2012-01-12 with total page 415 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students.

Management des risques

Author : Pascal Kerebel
Publisher : Editions Eyrolles
ISBN 13 : 2212130007
Total Pages : 194 pages
Book Rating : 4.2/5 (121 download)

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Book Synopsis Management des risques by : Pascal Kerebel

Download or read book Management des risques written by Pascal Kerebel and published by Editions Eyrolles. This book was released on 2011-07-07 with total page 194 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Mettre l'entreprise hors risque Ce livre permet d'élaborer une démarche de management des risques basée sur : la prévention des risques aléatoires (incendie, rupture d'approvisionnement...) ; la mise sous contrôle des risques stratégiques (de façon à minimiser les conséquences financières, les impacts en terme d'image et de parts de marchés). Il délivre des outils pour mettre en exergue les risques significatifs pouvant affecter le business model de l'entreprise, et quantifier les impacts de la réalisation de ces risques en terme de cash flow, résultats... Cet ouvrage inclut une analyse approfondie des secteurs industriel, banque et assurance.

Gestion du risque de crédit - Le nouvel accord de bâle

Author :
Publisher : GRIN Verlag
ISBN 13 : 3638375374
Total Pages : 16 pages
Book Rating : 4.6/5 (383 download)

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Book Synopsis Gestion du risque de crédit - Le nouvel accord de bâle by :

Download or read book Gestion du risque de crédit - Le nouvel accord de bâle written by and published by GRIN Verlag. This book was released on 2005-05-08 with total page 16 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Seminar paper de l’année 2003 dans le domaine Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance, note: 1,7, Université Montpellier 1, langue: Français, résumé: Le risque de crédit qui est le rique de défaut de remboursement de l’emprunteur représente le risque principal pour une banque. Depuis les années 80 ce rique n’a cessé d’augmenter ce qui faisait apparaître le système bancaire de plus en plus fragile. La raison la plus importante pour cette fragilité était la faiblesse relative du montant des fonds propres de la banque face à des risques de plus en plus élevés. Cette évolution conduisait le Comité de réglementation bancaire (Comité de Bâle)1 à proposer un accord sur le niveau minimum des fonds propres pour les banques internationales – l’Accord de Bâle de 1988. Il a été adopté par plus de 100 pays, et son objectif principal était d’accroître la sécurité des banques. Dans les années 90 le risque continuait à augmenter et on pouvait observer de nombreuses faillites de banques. Mais aussi la progressivité de l’innovation des marchés financiers et l’accroissement de la complexité des transactions financières poussaient le Comité de Bâle à travailler sur un nouvel accord sur les fonds propres. Les réglementations devraient être mieux adaptées aux risques et les banques devraient être poussées à améliorer continûment leur gestion et leur surveillance des risques. Le nouveau système est plus flexible et doit apporter sa contribution à la sécurité du système financier global ainsi qu’à l’amélioration de l’égalité concurrentielle. Le chapitre 2 donne une vue d’ensemble de ce nouvel Accord de Bâle qui est constitué de trois piliers. Le chapitre 3 explique le nouveau traitement du risque de crédit - le calcul du poids de risque à l’aide de l’approche « standard », l’application de notations internes et la question de l’emploi de modèles de risque de crédit.

Le risque de crédit

Author : Arnaud de Servigny
Publisher :
ISBN 13 : 9782100547456
Total Pages : 320 pages
Book Rating : 4.5/5 (474 download)

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Book Synopsis Le risque de crédit by : Arnaud de Servigny

Download or read book Le risque de crédit written by Arnaud de Servigny and published by . This book was released on 2010 with total page 320 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le secteur bancaire connaît, en matière de crédit, des changements sans précédents, conséquence de trois mutations principales : le rôle croissant des marchés dans le système financier international ; l'émergence au sein des banques de nouvelles techniques quantitatives de " management " des risques de crédit ; la réglementation bancaire en perpétuelle évolution. Cet ouvrage identifie et présente les risques liés au crédit : problèmes de liquidité, de réglementation ou encore de méthodologie d'agrégation des risques. Cette 4e édition aborde également la problématique du risque de crédit dans le contexte particulier d'une crise économique précisément déclenchée par l'éclatement d'une bulle sur le crédit. Avec recul, elle analyse les événements de manière ouverte et en tire les conséquences pour l'avenir : l'évolution probable des normes Bâle II vers un Bâle III.

Optimiser le coût du risque crédit - sous Bâle 3, IFRS 9 et la BCE - exemple en banque de détail

Author : Jean-Charles Delaunay
Publisher : Les Editions du Net
ISBN 13 : 2312030926
Total Pages : 151 pages
Book Rating : 4.3/5 (12 download)

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Book Synopsis Optimiser le coût du risque crédit - sous Bâle 3, IFRS 9 et la BCE - exemple en banque de détail by : Jean-Charles Delaunay

Download or read book Optimiser le coût du risque crédit - sous Bâle 3, IFRS 9 et la BCE - exemple en banque de détail written by Jean-Charles Delaunay and published by Les Editions du Net. This book was released on 2015-04-16T00:00:00Z with total page 151 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Piloter le coût du risque de crédit est une problématique stratégique pour un établissement bancaire, d’autant plus depuis la crise financière de ces dernières années. Pour proposer des pistes d’optimisation, une démarche d’analyse au sein d’une banque régionale française est menée en trois temps, permettant la livraison d’une quarantaine de préconisations. L’objectif de l’auteur de cet ouvrage est la simplification des processus en augmentant la fluidité, la flexibilité et l’agilité face à ce coût de moins en moins prévisible. Cet ouvrage livre 40 préconisations aux établissements de crédit, cabinets de conseil ou professionnels désireux de solutionner la quadrature du cercle des risques de crédit. Ces travaux empiriques conduisent à conclure que le pilotage du coût du risque de crédit doit être plus transversal pour être optimal, remettant en question l’organisation en silos d’une banque de détail. Ipso facto, les contraintes gravitant autour de la construction de ce coût marquent l’absolue dextérité avec laquelle les décideurs gèrent à chaque arrêté l’allocation de dotations et de reprises provisionnelle pour dépréciation d’actif.