Author : Maria Perez Marques
Publisher : CreateSpace
ISBN 13 : 9781493638116
Total Pages : 228 pages
Book Rating : 4.6/5 (381 download)
Book Synopsis Econometria Avanxada, Modelos Dinamicos by : Maria Perez Marques
Download or read book Econometria Avanxada, Modelos Dinamicos written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 228 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través de los siguientes temas: Modelos dinámicos Modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena y en las variables exógenas simultáneamente Tipos especiales de modelos dinámicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinámicos específicos SPSS y los modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinámicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración Estabilidad estructural en modelos econométricos Parámetros constantes en el tiempo y contraste de predicción de Chow El Contraste de Predicción de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimación recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Detección de la estacionariedad Series temporales estacionales. Detección de la estacionalidad Test de raíces unitarias Tests de Dickey-Fuller de las raíces unitarias Test de Phillips-Perron de las raíces unitarias Modelos estables en el largo plazo: análisis de la cointegración Test de Phillips-Oularis para la cointegración Modelos de corrección por el error MCE Raices unitarias y cointegración en series estacionalesRaices unitarias y cointegración en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS Raíces unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles. Paneles dinámicos Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Raíces unitarias y cointegración con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. metodología de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegración en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software más actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA.
