Author : Mirela-Catrinel Voicu
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 450 pages
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Book Synopsis Des applications des systèmes dynamiques non linéaires aux modèles macro-économiques by : Mirela-Catrinel Voicu
Download or read book Des applications des systèmes dynamiques non linéaires aux modèles macro-économiques written by Mirela-Catrinel Voicu and published by . This book was released on 2001 with total page 450 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Dans ce travail nous sommes intéressées a l'étude d'un système dynamique non linéaire, discret et déterministe qui décrit l'évolution du taux de change. Pour fixer le cadre théorétique nécessaire a l'entendement et l'étude du ce système, dans le chapitre 1 nous rappelons notions de base de la théorie des systèmes dynamiques discrets (attracteur, stabilité, bifurcation, chaos, exposants de Lyapunov, fractal, dimension) dans le chapitre 2 nous rappelons notions de base de la théorie du taux de change (taux de change, marche de change, le taux de change au comptant, le taux de change a terme, la relation de la parité des taux d'intérêt, la parité de pouvoir d'achat, l'arbitrage, les spéculateurs, les déterminants du taux de change). Dans le chapitre 3 nous présentons nos résultats mathématiques, qui concernent la détermination du point fixe du système, sa stabilité et son domaine d'attraction. Nous démontrons aussi l'existence ou non-existence des points périodiques de période 2 en fonction de valeurs des paramètres. Dans le chapitre 4, donnée la nature non linéaire du ce système, qui ne peut pas être résolu seulement mathématiquement, nous présentons notre étude empirique qui concernent des situations quand l'évolution du système est chaotique, périodique ou quasi-périodique. Dans notre étude, les exposants de Lyapunov ont un rôle majeur. Dans chaque cas présenté nous donnons les valeurs de ces exposants. Dans ce chapitre, nous présentons aussi notre méthode d'implémentation d'un algorithme de détermination des exposants de Lyapunov, qui concerne l'obtention avec l'ordinateur d'un nombre très grand des observations et dans un temps très court, offrant en même temps édification sur les résultats obtenus. Dans le chapitre 5 nous étudions l'applicabilité du ce modèle aux données réelles, dans le cas de Roumanie (pour le taux de change leu/dollar). Nous trouvons que ce modèle est applicable et cela justifie l'intérêt pour son étude.
